Backtesting: Guía para Probar Estrategias de Trading

¿Qué es Backtesting?

Backtesting es el proceso de probar una estrategia de trading usando datos de precios históricos para ver cómo habría performado en el pasado.

"Si no conoces el rendimiento histórico de tu estrategia, estás apostando, no tradeando."

¿Por Qué Debes Hacer Backtesting?

1. Validar Tu Ventaja

• ¿Funciona esta estrategia realmente?
• ¿Cuál es la tasa de ganancia?
• ¿Cuál es el drawdown máximo?

2. Construir Confianza

Los datos de backtest te dicen durante una racha perdedora: "Esto es normal para esta estrategia."

3. Optimizar Parámetros

Encuentra valores óptimos para reglas de entrada/salida, stop loss y take profit.

Tipos de Backtesting

Backtesting Manual

Desplazarse por gráficos históricos y registrar cada trade manualmente.

Backtesting Automatizado

Usar software para probar tu estrategia automáticamente.

Métricas Clave de Backtesting

Tasa de Ganancia

Tasa de Ganancia = Trades Ganadores / Total Trades × 100

Expectativa

Expectativa = (Ganancia% × Ganancia Prom) - (Pérdida% × Pérdida Prom)

Expectativa positiva = estrategia rentable.

Errores Comunes

1. Curve Fitting - Ajustar parámetros perfectamente a datos históricos
2. Ignorar Spread - Olvidar costos de trading
3. Sesgo de Anticipación - Usar información no disponible en el momento

Próximos Pasos

1. Probar Herramienta de Backtesting
2. Iniciar Diario de Trading
3. Calcular Tamaños de Posición

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Recuerda: Una estrategia sin backtesting es solo una suposición. Los profesionales prueban antes de invertir.