Backtesting: Guida per Testare le Strategie di Trading
Impara a testare le tue strategie sui dati storici prima di rischiare denaro reale
Cos'è il Backtesting?
Backtesting è il processo di testare una strategia di trading usando dati di prezzo storici.
"Se non conosci la performance storica della tua strategia, stai giocando d'azzardo, non tradando."
Perché Dovresti Fare Backtesting?
1. Validare il Tuo Vantaggio
- Questa strategia funziona davvero?
- Qual è il tasso di vincita?
2. Costruire Fiducia
I dati di backtest ti dicono durante una serie perdente: "Questo è normale per questa strategia."
3. Ottimizzare i Parametri
Trova valori ottimali per regole di entrata/uscita.
Tipi di Backtesting
Backtesting Manuale
Scorrere i grafici storici e registrare ogni trade manualmente.
Backtesting Automatizzato
Usare software per testare la strategia automaticamente.
Metriche Chiave
Tasso di Vincita
Tasso = Trade Vincenti / Trade Totali × 100
Aspettativa
Aspettativa = (Vincita% × Vincita Media) - (Perdita% × Perdita Media)
Aspettativa positiva = strategia profittevole.
Prossimi Passi
Ricorda: Una strategia senza backtesting è solo una supposizione. I professionisti testano prima di investire.
Emre Aktaş
Fondatore e Sviluppatore di Fips. Trader con oltre 7 anni di esperienza nei mercati forex e crypto. Costruisce strumenti per aiutare i trader a avere successo.
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