Backtesting: Leitfaden zum Testen von Trading-Strategien

Was ist Backtesting?

Backtesting ist der Prozess, eine Trading-Strategie anhand historischer Preisdaten zu testen, um zu sehen, wie sie in der Vergangenheit performt hätte.

"Wenn Sie die historische Performance Ihrer Strategie nicht kennen, spielen Sie, anstatt zu traden."

Warum sollten Sie Ihre Strategie backtesten?

1. Ihren Vorteil validieren

• Funktioniert diese Strategie tatsächlich?
• Wie ist die Gewinnrate?
• Was ist der maximale Drawdown?

2. Vertrauen aufbauen

Backtestdaten sagen Ihnen während einer Verlustserie: "Das ist normal für diese Strategie."

3. Parameter optimieren

Finden Sie optimale Werte für:

• Einstiegsregeln
• Ausstiegsregeln
• Stop Loss Platzierung
• Take Profit Levels

Arten von Backtesting

Manuelles Backtesting

Durch historische Charts scrollen und jeden Trade manuell aufzeichnen.

Vorteile: Entwickelt Chart-Lesefähigkeiten Nachteile: Zeitaufwändig, anfällig für Bias

Automatisiertes Backtesting

Software verwendet, um Strategie automatisch zu testen.

Vorteile: Schnell, kein emotionaler Bias Nachteile: Erfordert Programmierung

Wichtige Backtesting-Metriken

Gewinnrate

Gewinnrate = Gewinnende Trades / Gesamt-Trades × 100

Erwartungswert

Erwartungswert = (Gewinn% × Durchschn. Gewinn) - (Verlust% × Durchschn. Verlust)

Positiver Erwartungswert = profitable Strategie.

Maximaler Drawdown

Der größte Rückgang vom Höchststand zum Tiefpunkt.

Häufige Backtesting-Fehler

1. Curve Fitting - Parameter zu perfekt an historische Daten anpassen
2. Spread ignorieren - Handelskosten vergessen
3. Look-Ahead Bias - Informationen nutzen, die nicht verfügbar waren
4. Zu kurze Testperiode - Mindestens 100+ Trades

Nächste Schritte

1. Backtesting-Tool ausprobieren
2. Trading-Tagebuch starten
3. Positionsgrößen berechnen

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Denken Sie daran: Eine Strategie ohne Backtesting ist nur eine Vermutung. Profis testen bevor sie investieren.