Backtesting mit Chart-Replay
Spiele Forex- und Gold-Charts Kerze für Kerze auf echter 1-Minuten-Historie ab, die Zukunft bleibt verdeckt. Trade deine Regeln mit realistischen Fills und Kosten und sieh dann, was deine Stichprobe wirklich belegt.
Die meisten Backtests täuschen den, der sie macht
Ist die rechte Chartseite sichtbar, wirkt jedes Setup offensichtlich. Spread weglassen, Fills runden, nach 20 Trades aufhören: Heraus kommt eine Geschichte, kein Beleg. Ein brauchbarer Backtest verdeckt die Zukunft, rechnet echte Kosten ein und sagt dir, wenn die Stichprobe zu klein ist, um etwas zu bedeuten.
Spiel die Vergangenheit ab, als wäre sie live
Orders und Fills, die standhalten
Market-, Limit- und Stop-Orders, Stop-Loss und Take-Profit per Drag im Chart, Positionsgröße in Lots oder Risiko-%.
Jede Kerze zwischen zwei Sprüngen wird verarbeitet, Stops, Ziele und Pending Orders werden nie übersprungen. Berührt eine Kerze Stop und Ziel, prüft die Kerzenlupe die 1-Minuten-Daten darin; der schlechtere Fall wird nur angenommen, wenn beides in derselben Minute passiert. Spread (mit Werten je Session), Kommission pro Lot und Slippage bei Stop-Ausstiegen werden berechnet, Ergebnisse gibt es brutto und netto. Spulst du zurück, werden spätere Trades rückgängig gemacht.
Statistik, die Unsicherheit zugibt
Netto-Erwartungswert in R mit 95-%-Intervall und ein klares Urteil, wenn die Stichprobe zu klein ist.
Trefferquote mit Wilson-Intervall, Profitfaktor, maximaler Drawdown und längste Verlustserie. Ein Monte-Carlo-Test mischt die Reihenfolge der Trades und zeigt Median und 95. Perzentil von Drawdown und Serie. Auswertungen nach Session, Tag und Symbol markieren kleine Stichproben, und eine klar gekennzeichnete Schätzung prüft die Ergebnisse gegen das Tagesverlustlimit einer Prop-Firm.
Echte 1-Minuten-Historie, jedes Datum
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD und USDCAD ab 2003, NZDUSD ab 2005 und Gold (XAUUSD) ab 2009, in UTC und monatlich aktualisiert.
Spring zu jedem Datum und jeder Uhrzeit, spiele mit 0,25× bis 10× ab, pausiere oder spule zurück, auf M1, M5, M15, M30, H1, H4 oder D1. Der Chart lädt rund um dein Datum und erweitert sich in beide Richtungen. Indikatoren (Oszillatoren in eigenen Fenstern), Zeichenwerkzeuge, Vollbild und Preisverfolgung sind eingebaut. Der Blindmodus startet an einem zufälligen Punkt, blendet das Datum aus und erlaubt Trades nur zum Kerzenschluss, damit der Rückschaufehler draußen bleibt.
Häufig gestellte Fragen
Echte 1-Minuten-Kursdaten in UTC: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD und USDCAD ab 2003, NZDUSD ab 2005 und Gold (XAUUSD) ab 2009, monatlich aktualisiert. Der Chart läuft auf M1, M5, M15, M30, H1, H4 und D1. Tickdaten gibt es nicht; Indizes, Aktien und Krypto sind im Replay nicht enthalten.
Chart-Replay, also manuelles Backtesting. Du gehst Kerze für Kerze durch den Chart, die Zukunft bleibt verdeckt, und tradest wie live. Fips führt keine programmierten Strategien, Expert Advisors oder Parameteroptimierung aus. Die Methode Schritt für Schritt erklärt der Blogartikel „Backtesting einer Trading-Strategie“.
Jede Kerze zwischen zwei Sprüngen wird verarbeitet, Stops, Ziele und Pending Orders werden also nie übersprungen. Kerzen, die Stop und Ziel berühren, werden mit den 1-Minuten-Daten darin aufgelöst; der schlechtere Fall gilt nur, wenn beides in derselben Minute passiert. Spread (je Session), Kommission pro Lot und Slippage bei Stop-Ausstiegen sind enthalten. Kein Backtest trifft das Live-Trading exakt: Es gibt keine Tickdaten, und echte Spreads und Slippage schwanken. Lies die Ergebnisse als Schätzung.
Schalte den Blindmodus ein: Das Replay startet an einem zufälligen Punkt, das Datum ist ausgeblendet und du kannst nur zum Kerzenschluss traden. Protokolliere auch die Setups, die du auslässt, damit du siehst, ob du nur die Gewinner herausgepickt hast.
Netto-Erwartungswert in R mit 95-%-Intervall (und einem klaren Hinweis, wenn die Stichprobe zu klein ist), Trefferquote mit Wilson-Intervall, Profitfaktor, maximaler Drawdown, längste Verlustserie und ein Monte-Carlo-Test über die Reihenfolge der Trades mit Median und 95. Perzentil von Drawdown und Serie. Auswertungen nach Session, Tag und Symbol markieren kleine Stichproben, und eine gekennzeichnete Schätzung prüft die Ergebnisse gegen das Tagesverlustlimit einer Prop-Firm.
Ja. Jeder Trade kann Setup-Tag, Regelversion, Notizen, Ausstiegsgrund und MAE/MFE tragen. Exportiere Trades als CSV oder JSON. Sessions werden in deinem Konto gespeichert und zwischen deinen Geräten synchronisiert.
Ja, Backtesting ist im kostenlosen Plan enthalten. Fips ist in der privaten Beta: Trag dich in die Warteliste ein, dann schicken wir dir eine Einladung.
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