Zinseszinsrechner fürs Trading: Kontowachstum Tag für Tag und Risk of Ruin
Gib Kontostand, Trefferquote, Risiko pro Trade und durchschnittliches R ein. Du bekommst die Tagestabelle, die der Zinseszins verspricht, und daneben 2.000 simulierte Verläufe, die zeigen, was dieselben Zahlen normalerweise tun.
Deine Zahlen
R ist der Betrag, den du riskierst. Ein Durchschnittsgewinn von 1,5R bei 1 % Risiko heißt: Ein Gewinner bringt 1,5 %, ein Verlierer kostet 1 %.
An: Das Risiko ist ein % des aktuellen Kontostands, die Positionsgröße wächst mit dem Konto.
Gebühren fallen bei jedem Trade an, Gewinn oder Verlust. Das %-Feld ist für Spread und Slippage, die mit der Positionsgröße wachsen: 5 heißt 5 % des riskierten Betrags.
Die Entnahme nimmt am Monatsende diesen Anteil vom Gewinn des Monats; Verlustmonate entnehmen nichts. Das Ruin-Level ist der Verlust vom Start, der in der Simulation als Ruin zählt.
Fügt der Tabelle Daten hinzu. Bei 5 Handelstagen pro Woche werden Wochenenden übersprungen.
Traumlinie
Riskierst du 100,00 $ beim nächsten Trade? Mach daraus eine Lotgröße für deinen Stop-Loss: Positionsgröße berechnen →
Die Einstellungen stehen in der Seitenadresse, der Link öffnet also genau diese Tabelle.
Realitätscheck: 2.000 simulierte Verläufe
Gleiche Eingaben, aber jeder Trade ist ein echter Gewinn oder Verlust, gezogen mit deiner Trefferquote. Die Traumlinie oben ist der Durchschnitt dieser Verläufe; die meisten Trader landen nahe am Median, manche im unteren Band.
Prop-Challenge-Wert: Anteil der Verläufe, die in diesem Zeitraum +10 % erreichen, bevor ein Tagesverlust von 5 % oder ein Maximalverlust von 10 % (beide vom Startkapital) verletzt wird.
2.000 Verläufe in 8 ms in deinem Browser simuliert (fester Seed: ein geteilter Link zeigt dieselben Zahlen).
Tabelle Tag für Tag
Jeder Trade verdient seinen Durchschnitt. Das ist die Linie, die Zinseszinsrechner meist zeigen: der ordentlichste Monat, den du nie handeln wirst.
| Tag | Trades | Erwarteter G/V | Gebühren | Kontostand | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +112,89 $ | 9,00 $ | 10.104 $ | +1,0 % |
| 2 | 3 | +114,06 $ | 9,00 $ | 10.209 $ | +2,1 % |
| 3 | 3 | +115,25 $ | 9,00 $ | 10.315 $ | +3,2 % |
| 4 | 3 | +116,45 $ | 9,00 $ | 10.423 $ | +4,2 % |
| 5 | 3 | +117,66 $ | 9,00 $ | 10.531 $ | +5,3 % |
| 6 | 3 | +118,89 $ | 9,00 $ | 10.641 $ | +6,4 % |
| 7 | 3 | +120,13 $ | 9,00 $ | 10.752 $ | +7,5 % |
| 8 | 3 | +121,38 $ | 9,00 $ | 10.865 $ | +8,6 % |
| 9 | 3 | +122,65 $ | 9,00 $ | 10.978 $ | +9,8 % |
| 10 | 3 | +123,94 $ | 9,00 $ | 11.093 $ | +10,9 % |
| 11 | 3 | +125,23 $ | 9,00 $ | 11.210 $ | +12,1 % |
| 12 | 3 | +126,55 $ | 9,00 $ | 11.327 $ | +13,3 % |
| 13 | 3 | +127,87 $ | 9,00 $ | 11.446 $ | +14,5 % |
| 14 | 3 | +129,22 $ | 9,00 $ | 11.566 $ | +15,7 % |
| 15 | 3 | +130,57 $ | 9,00 $ | 11.688 $ | +16,9 % |
| 16 | 3 | +131,95 $ | 9,00 $ | 11.811 $ | +18,1 % |
| 17 | 3 | +133,34 $ | 9,00 $ | 11.935 $ | +19,4 % |
| 18 | 3 | +134,74 $ | 9,00 $ | 12.061 $ | +20,6 % |
| 19 | 3 | +136,16 $ | 9,00 $ | 12.188 $ | +21,9 % |
| 20 | 3 | +137,60 $ | 9,00 $ | 12.317 $ | +23,2 % |
| 21 | 3 | +139,05 $ | 9,00 $ | 12.447 $ | +24,5 % |
| 22 | 3 | +140,52 $ | 9,00 $ | 12.578 $ | +25,8 % |
Ein Monat sind hier 22 Handelstage. G/V ist vor Gebühren; Gesamt enthält Entnahmen.
Miss deine echte Trefferquote und dein R, statt zu raten
Jede Zahl auf dieser Seite hängt an zwei Werten, die die meisten Trader schätzen: Trefferquote und durchschnittliches R. Fips ist ein Trading-Tagebuch, das sie aus deinen echten Trades misst, mit Gebühren, damit die nächste Simulation bei deinen Daten startet.
Private Beta: Zugang per Einladung von der Warteliste. Kostenloser Plan, keine Karte.
So funktioniert die Rechnung
Drei Ideen: Erwartungswert, Zinseszins und warum das typische Ergebnis unter dem Durchschnitt liegt.
Erwartungswert pro Trade
Der Erwartungswert ist, was ein Trade im Schnitt verdient. Ein Gewinner zahlt dein durchschnittliches R, ein Verlierer kostet 1R, Gebühren fallen immer an. Mit den Standardwerten (55 % Trefferquote, 1,5R, 1 % Risiko auf 10.000 $, 3,00 Gebühr pro Trade):
0,55 × 1,5 − 0,45 × 1 = 0,375 R vor Gebühren, also 34,50 $ pro Trade zu Beginn. Die Break-even-Trefferquote für 1,5R mit dieser Gebühr liegt bei 41,2 %: Darunter verliert jeder weitere Trade im Schnitt Geld.
Erwarteter G/V pro Trade = Risiko × (Trefferquote × R − (1 − Trefferquote)) − Gebühren
Zinseszins
Mit Zinseszins ist das Risiko ein Prozentsatz des aktuellen Kontostands, jeder Gewinn macht die nächste Position also etwas größer. Der erwartete Verlauf multipliziert den Kontostand bei jedem Trade mit (1 + Risiko % × Edge) und zieht die Gebühren ab.
Deshalb endet der Standardmonat bei 12.578 $ (+25,8 %) statt auf einer Geraden: 66 Trades mit je 0,375 %, verzinst, minus 198 $ Gebühren. Ohne Zinseszins addieren dieselben Eingaben jeden Tag denselben Betrag.
Warum der Median unter der Traumlinie liegt
Prozentuale Gewinne und Verluste heben sich nicht auf. 10 % gewinnen und 10 % verlieren ergibt 99, nicht 100. Je stärker jeder Trade das Konto bewegt, desto größer die Lücke; das nennt man Volatility Drag.
Der erwartete Verlauf ist also der Durchschnitt aller Ergebnisse, nach oben gezogen von wenigen sehr glücklichen Verläufen. Der mittlere Trader schneidet schlechter ab: Mit den Standardwerten liegt der Median von 2.000 simulierten Monaten bei 12.426 $, gegenüber 12.578 $ auf der Traumlinie, und jeder zehnte Verlauf endet unter 10.952 $.
Was realistisch ist
Die Tabelle veranschaulicht deine Eingaben; sie ist keine Prognose und keine Anlageberatung.
Deine Trefferquote ist eine Schätzung
55 % über 30 Trades gemessen können über die nächsten 300 leicht 45 % sein. Senk die Trefferquote im Rechner um 10 Punkte und schau auf die Tabelle: So groß ist die Unsicherheit, die die meisten Trader mit sich tragen.
Der Edge schrumpft mit der Positionsgröße
Spread, Slippage und Kommission wachsen mit der Größe, und in schnellen Märkten werden die Ausführungen schlechter. Trag realistische Kosten in die Gebührenfelder ein: Kleine Kosten pro Trade verzinsen sich gegen dich, genau wie der Edge für dich.
Trades sind nicht unabhängig
Die Simulation zieht jeden Trade unabhängig. Echte Ergebnisse häufen sich: Eine Strategie kann wochenlang nicht funktionieren, und Trader gehen nach Verlusten auf Tilt. Echte Drawdowns sind meist tiefer und länger als der hier gezeigte Median.
Stetige Monatsrenditen sind selten
20 % pro Monat über ein Jahr heißt, das Konto verneunfacht sich. Sehr wenige Trader schaffen das einmal, noch weniger wiederholen es. Nimm eine glatte Traumtabelle als Prüfung deiner Annahmen, nicht als Ziel.
Risk of Ruin: 1 % oder 5 % pro Trade
Das Ruinrisiko (Risk of Ruin) ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verlustserie das Konto unter ein Niveau drückt, von dem du nicht zurückkommst.
Nimm einen dünneren Edge als die Standardwerte: 45 % Trefferquote, 1,5R, 3 Trades pro Tag, 3,00 Gebühr pro Trade, Zinseszins an, 6 Monate. Der Edge ist positiv (0,125R vor Gebühren), die Traumlinie steigt also bei jeder Risikogröße. Die Frage ist, was jede Größe mit dem typischen Trader macht.
| Risiko pro Trade | Traumlinie | Median | 10. Perzentil | Wahrscheinlichkeit 50-%-Drawdown | Median max. Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 14.864 $ | 14.258 $ | 10.213 $ | 0,0 % | 16,1 % |
| 2 % | 24.854 $ | 21.529 $ | 11.097 $ | 4,1 % | 28,8 % |
| 5 % | 112.726 $ | 50.462 $ | 9.733 $ | 77,7 % | 59,3 % |
Bei 1 % endet der Median-Verlauf bei 14.258 $, die Wahrscheinlichkeit eines 50-%-Drawdowns liegt bei 0,0 %. Bei 5 % schießt die Traumlinie auf 112.726 $, der Median erreicht 50.462 $, aber 77,7 % der Verläufe gehen unterwegs durch einen 50-%-Drawdown; das unglücklichste Zehntel bleibt bei 9.733 $ oder weniger.
Ein 50-%-Drawdown braucht 100 % Gewinn zur Erholung, und nur wenige Trader halten ihren Plan auf halbem Weg nach unten durch. Deshalb liegen gängige Faustregeln zur Positionsgröße zwischen 0,5 % und 2 % pro Trade: nicht weil größere Positionen auf dem Papier weniger verdienen, sondern weil der typische Verlauf überlebt.
Wähl im Rechner das Ruin-Level (−30 %, −50 % oder Konto bei null) und ändere das Risiko; die Wahrscheinlichkeit, es zu erreichen, rechnet sich mit deinen Zahlen neu.
Prop-Firm-Challenge: wie viele Tage bis +10 %?
Eine verbreitete zweistufige Challenge: 10 % Gewinnziel, 5 % Tagesverlustlimit und 10 % Maximalverlust.
Das Realitätspanel oben schickt jeden simulierten Verlauf auch durch diese Struktur: Ein Verlauf besteht, wenn er +10 % erreicht, bevor sein Equity 5 % unter das Niveau zu Tagesbeginn (5 % des Startkapitals) oder 10 % unter das Startkapital fällt. Die Regeln unterscheiden sich je nach Prop Firm, manche messen am Equity oder folgen dem Hoch; nimm das Ergebnis als ersten Check.
| Trefferquote | Risiko pro Trade | Bestanden in 3 Monaten | Verletzt | Median-Handelstage bis +10 % |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 1 % | 99,3 % | 0,7 % | 8 |
| 55 % | 2 % | 71,2 % | 28,8 % | 3 |
| 45 % | 1 % | 76,1 % | 21,1 % | 16 |
| 45 % | 2 % | 41,6 % | 58,4 % | 3 |
Doppeltes Risiko verkürzt die Tage bis zum Ziel deutlich, macht aber auch aus drei Verlusten an einem Tag eine Verletzung des Tageslimits. Bei 45 % Trefferquote verletzt 2 % Risiko häufiger, als es besteht. Ohne Zeitlimit ist weniger Risiko mit mehr Tagen meist der bessere Kompromiss.
Tagesverlust, Maximalverlust und Ziel jeder Prop Firm mit Quellen (Prop Firm Vergleich) →
Fragen
Er wendet deinen erwarteten Gewinn pro Trade Trade für Trade auf den Kontostand an, jedes Risiko als Prozentsatz des aktuellen Kontos. Mit den Standardwerten (10.000, 55 % Trefferquote, 1 % Risiko, 1,5R, 3 Trades pro Tag, 3,00 Gebühr) sind das 34,50 $ pro Trade zu Beginn und 12.578 $ nach einem Monat. Dieser Rechner stellt 2.000 simulierte Verläufe neben diese erwartete Linie, weil echte Ergebnisse um sie herum streuen.
Weil sich prozentuale Gewinne und Verluste nicht aufheben: +10 % und dann −10 % lässt dich bei 99. Der erwartete Verlauf ist der Durchschnitt aller Ergebnisse und wird von wenigen glücklichen Verläufen nach oben gezogen. Mit den Standardwerten endet der Median-Monat bei 12.426 $, unter der Traumlinie bei 12.578 $.
Ohne Gebühren 1 / (1 + R): 50 % bei 1R, 40 % bei 1,5R, 33,3 % bei 2R. Gebühren erhöhen sie: Bei 1,5R und 3,00 Gebühr auf 100 Risiko sind es 41,2 %. Der Rechner zeigt den Break-even für dein CRV und deine Gebühren und sagt es klar, wenn deine Eingaben darunter liegen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Verluste das Konto unter ein Niveau drücken, von dem du dich nicht erholst, zum Beispiel −50 % oder null. Sie hängt vom Edge, vom Risiko pro Trade und von der Zahl der Trades ab. Hier wählst du das Niveau (−30 %, −50 % oder Konto bei null), und die Simulation zählt, wie viele Verläufe es berühren.
Sicherer, nicht sicher. Im Beispiel mit 45 % Trefferquote auf dieser Seite ergibt 1 % Risiko einen Median-Maximaldrawdown von 16,1 %, während 5 % mit demselben Edge 77,7 % der Verläufe durch einen 50-%-Drawdown schicken. Mit negativem Edge ist keine Größe sicher: Das Konto sinkt im Schnitt, egal was du riskierst.
Gebühren fallen bei jedem Trade an: ein fester Betrag plus optional ein Prozentsatz des riskierten Betrags. Die Entnahme nimmt am Monatsende deinen gewählten Anteil vom Monatsgewinn (ein Monat sind 22 Handelstage bei 5 Tagen pro Woche); Verlustmonate entnehmen nichts. Die Spalte Gesamt enthält das Entnommene.
Ja. Jede Eingabe steht in der Seitenadresse, ein kopierter Link öffnet also dieselbe Tabelle, und die Simulation mit festem Seed zeigt dieselben Zahlen. Nichts wird an einen Server geschickt, ein Konto ist nicht nötig.
Nur zur Veranschaulichung. Die Tabellen und Simulationen zeigen die Arithmetik deiner Eingaben; sie sind keine Prognose, kein Renditeversprechen und keine Anlageberatung. Der Handel mit gehebelten Produkten birgt ein hohes Verlustrisiko. Vergangene oder angenommene Trefferquoten garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
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