Backtesting: Guide pour Tester les Stratégies de Trading

Qu'est-ce que le Backtesting?

Backtesting est le processus de tester une stratégie de trading en utilisant des données de prix historiques.

"Si vous ne connaissez pas la performance historique de votre stratégie, vous jouez, vous ne tradez pas."

Pourquoi Faire du Backtesting?

1. Valider Votre Avantage

• Cette stratégie fonctionne-t-elle vraiment?
• Quel est le taux de réussite?

2. Construire la Confiance

Les données de backtest vous disent pendant une série perdante: "C'est normal pour cette stratégie."

3. Optimiser les Paramètres

Trouvez les valeurs optimales pour les règles d'entrée/sortie.

Types de Backtesting

Backtesting Manuel

Faire défiler les graphiques historiques et enregistrer chaque trade manuellement.

Backtesting Automatisé

Utiliser un logiciel pour tester votre stratégie automatiquement.

Métriques Clés

Taux de Réussite

Taux = Trades Gagnants / Total Trades × 100

Espérance

Espérance = (Gain% × Gain Moy) - (Perte% × Perte Moy)

Espérance positive = stratégie rentable.

Prochaines Étapes

1. Essayer Outil de Backtesting
2. Commencer Journal de Trading
3. Calculer Tailles de Position

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Rappelez-vous: Une stratégie sans backtesting n'est qu'une supposition. Les pros testent avant d'investir.