Backtest trading avec replay de graphique
Rejouez les graphiques forex et or bougie par bougie sur un vrai historique en 1 minute, futur masqué. Tradez vos règles avec des exécutions et des coûts réalistes, puis voyez ce que votre échantillon prouve vraiment.
La plupart des backtests trompent celui qui les fait
Quand la partie droite du graphique est visible, chaque setup paraît évident. Oubliez le spread, arrondissez les exécutions, arrêtez-vous à 20 trades : vous obtenez une histoire, pas une preuve. Un backtest utile masque le futur, compte les vrais coûts et vous dit quand l’échantillon est trop petit pour signifier quoi que ce soit.
Rejouez le passé comme s’il était en direct
Des ordres et des exécutions qui tiennent
Ordres au marché, à cours limité et stop, stop loss et take profit à déplacer sur le graphique, taille en lots ou en % de risque.
Chaque bougie entre deux sauts est traitée : stops, objectifs et ordres en attente ne sont jamais sautés. Quand une bougie touche à la fois le stop et l’objectif, la loupe de bougie examine les données 1 minute qu’elle contient ; le pire cas n’est retenu que si les deux se produisent dans la même minute. Le spread (avec des valeurs par session), la commission par lot et le slippage sur les sorties en stop sont décomptés, et les résultats s’affichent en brut et en net. Revenir en arrière annule les trades ouverts ensuite.
Des statistiques qui admettent l’incertitude
Espérance nette en R avec un intervalle à 95 %, et un verdict clair quand l’échantillon est trop petit.
Taux de réussite avec intervalle de Wilson, profit factor, drawdown maximal et plus longue série de pertes. Une simulation de Monte-Carlo mélange l’ordre des trades et donne la médiane et le 95e centile du drawdown et de la série. Les ventilations par session, tag et symbole signalent les petits échantillons, et une estimation clairement étiquetée compare les résultats à la limite de perte journalière d’une prop firm.
Un vrai historique 1 minute, à n’importe quelle date
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD et USDCAD depuis 2003, NZDUSD depuis 2005 et l’or (XAUUSD) depuis 2009, en UTC et mis à jour chaque mois.
Allez à n’importe quelle date et heure ; lisez de 0,25× à 10×, mettez en pause ou revenez en arrière, en M1, M5, M15, M30, H1, H4 ou D1. Le graphique se charge autour de la date choisie et s’étend dans les deux sens. Indicateurs (oscillateurs dans leur propre panneau), outils de dessin, plein écran et suivi du prix sont intégrés. Le mode aveugle démarre à un point aléatoire, masque les dates et n’autorise les trades qu’à la clôture de la bougie, pour tenir le biais rétrospectif à distance.
Questions fréquentes
Un vrai historique de prix en 1 minute, en UTC : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD et USDCAD depuis 2003, NZDUSD depuis 2005 et l’or (XAUUSD) depuis 2009, mis à jour chaque mois. Le graphique fonctionne en M1, M5, M15, M30, H1, H4 et D1. Il n’y a pas de données tick, et les indices, les actions et les cryptos ne sont pas dans le replay.
Du replay de graphique, c’est-à-dire du backtest manuel. Vous avancez bougie par bougie, futur masqué, et tradez comme en réel. Fips n’exécute ni stratégies codées, ni expert advisors, ni optimisation de paramètres. Le guide du blog « Comment backtester une stratégie de trading » détaille la méthode étape par étape.
Chaque bougie entre deux sauts est traitée, donc stops, objectifs et ordres en attente ne sont jamais sautés. Les bougies qui touchent le stop et l’objectif sont départagées avec les données 1 minute qu’elles contiennent ; le pire cas n’est retenu que si les deux se produisent dans la même minute. Le spread (par session), la commission par lot et le slippage sur les sorties en stop sont inclus. Aucun backtest ne reproduit exactement le trading réel : il n’y a pas de données tick, et le spread et le slippage réels varient. Lisez les résultats comme une estimation.
Activez le mode aveugle : le replay démarre à un point aléatoire, les dates sont masquées et vous ne pouvez trader qu’à la clôture de la bougie. Notez aussi les setups que vous laissez passer, pour voir si vous n’avez choisi que les gagnants.
Espérance nette en R avec un intervalle à 95 % (et un avertissement clair quand l’échantillon est trop petit), taux de réussite avec intervalle de Wilson, profit factor, drawdown maximal, plus longue série de pertes, et une simulation de Monte-Carlo sur l’ordre des trades avec la médiane et le 95e centile du drawdown et de la série. Les ventilations par session, tag et symbole signalent les petits échantillons, et une estimation étiquetée compare les résultats à la limite de perte journalière d’une prop firm.
Oui. Chaque trade peut porter un tag de setup, la version de la règle, des notes, le motif de sortie et le MAE/MFE. Exportez les trades en CSV ou en JSON. Les sessions sont enregistrées dans votre compte et synchronisées entre vos appareils.
Oui, le backtest est inclus dans la formule gratuite. Fips est en bêta privée : rejoignez la liste d’attente et nous vous enverrons une invitation.
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Rejouez le marché, comptez les vrais coûts et laissez les statistiques dire si l’échantillon suffit. Le backtest est inclus dans la formule gratuite. Fips est en bêta privée : rejoignez la liste d’attente pour recevoir une invitation.