Calcul des intérêts composés en trading : tableau jour par jour et risque de ruine
Saisissez votre solde, votre taux de réussite, votre risque par trade et votre R moyen. Vous obtenez le tableau jour par jour que promettent les intérêts composés et, à côté, 2 000 trajectoires simulées qui montrent ce que font habituellement ces mêmes chiffres.
Vos chiffres
R est le montant que vous risquez. Un gain moyen de 1,5R avec 1 % de risque : un trade gagnant rapporte 1,5 %, un perdant coûte 1 %.
Activé : le risque est un % du solde actuel, la taille de position grandit avec le compte.
Les frais sont payés à chaque trade, gagnant ou perdant. Le champ % sert au spread et au slippage qui augmentent avec la taille : 5 signifie 5 % du montant risqué.
Le retrait prélève cette part du gain de chaque mois en fin de mois ; les mois perdants ne retirent rien. Le seuil de ruine est la perte depuis le départ qui compte comme ruine dans la simulation.
Ajoute des dates au tableau. À 5 jours par semaine, les week-ends sont sautés.
Ligne de rêve
Vous risquez 100,00 $US sur le prochain trade ? Convertissez-le en taille de lot selon votre stop loss : calculer la taille de ce trade →
Les réglages sont dans l’adresse de la page : le lien ouvre exactement ce tableau.
Test de réalité : 2 000 trajectoires simulées
Mêmes données, mais chaque trade est un vrai gain ou une vraie perte tirés à votre taux de réussite. La ligne de rêve ci-dessus est la moyenne de ces trajectoires ; la plupart des traders vivent près de la médiane, certains dans la bande basse.
Chiffre du challenge : part des trajectoires qui atteignent +10 % avant d’enfreindre une perte journalière de 5 % ou une perte maximale de 10 % (toutes deux sur le solde de départ) sur cette période.
2 000 trajectoires simulées en 8 ms dans votre navigateur (graine fixe : un lien partagé affiche les mêmes chiffres).
Tableau jour par jour
Chaque trade rapporte sa moyenne. C’est la ligne qu’affichent d’habitude les calculateurs d’intérêts composés : le mois le plus sage que vous ne traderez jamais.
| Jour | Trades | P&L attendu | Frais | Solde | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +112,89 $US | 9,00 $US | 10 104 $US | +1,0 % |
| 2 | 3 | +114,06 $US | 9,00 $US | 10 209 $US | +2,1 % |
| 3 | 3 | +115,25 $US | 9,00 $US | 10 315 $US | +3,2 % |
| 4 | 3 | +116,45 $US | 9,00 $US | 10 423 $US | +4,2 % |
| 5 | 3 | +117,66 $US | 9,00 $US | 10 531 $US | +5,3 % |
| 6 | 3 | +118,89 $US | 9,00 $US | 10 641 $US | +6,4 % |
| 7 | 3 | +120,13 $US | 9,00 $US | 10 752 $US | +7,5 % |
| 8 | 3 | +121,38 $US | 9,00 $US | 10 865 $US | +8,6 % |
| 9 | 3 | +122,65 $US | 9,00 $US | 10 978 $US | +9,8 % |
| 10 | 3 | +123,94 $US | 9,00 $US | 11 093 $US | +10,9 % |
| 11 | 3 | +125,23 $US | 9,00 $US | 11 210 $US | +12,1 % |
| 12 | 3 | +126,55 $US | 9,00 $US | 11 327 $US | +13,3 % |
| 13 | 3 | +127,87 $US | 9,00 $US | 11 446 $US | +14,5 % |
| 14 | 3 | +129,22 $US | 9,00 $US | 11 566 $US | +15,7 % |
| 15 | 3 | +130,57 $US | 9,00 $US | 11 688 $US | +16,9 % |
| 16 | 3 | +131,95 $US | 9,00 $US | 11 811 $US | +18,1 % |
| 17 | 3 | +133,34 $US | 9,00 $US | 11 935 $US | +19,4 % |
| 18 | 3 | +134,74 $US | 9,00 $US | 12 061 $US | +20,6 % |
| 19 | 3 | +136,16 $US | 9,00 $US | 12 188 $US | +21,9 % |
| 20 | 3 | +137,60 $US | 9,00 $US | 12 317 $US | +23,2 % |
| 21 | 3 | +139,05 $US | 9,00 $US | 12 447 $US | +24,5 % |
| 22 | 3 | +140,52 $US | 9,00 $US | 12 578 $US | +25,8 % |
Ici, un mois compte 22 jours de trading. Le P&L est avant frais ; le Total inclut les retraits.
Mesurez votre vrai taux de réussite et votre R au lieu de les deviner
Chaque chiffre de cette page dépend de deux données que la plupart des traders estiment : le taux de réussite et le R moyen. Fips est un journal de trading qui les mesure à partir de vos vrais trades, frais compris, pour que la prochaine simulation parte de votre historique.
Bêta privée : accès sur invitation depuis la liste d’attente. Offre gratuite, sans carte.
Comment fonctionne le calcul
Trois idées : l’espérance, les intérêts composés et pourquoi le résultat typique reste sous la moyenne.
Espérance par trade
L’espérance est ce que rapporte un trade en moyenne. Un gagnant paie votre R moyen, un perdant coûte 1R, et les frais sont payés dans les deux cas. Avec les valeurs par défaut (55 % de réussite, 1,5R, 1 % de risque sur 10 000 $US, 3,00 de frais par trade) :
0,55 × 1,5 − 0,45 × 1 = 0,375 R avant frais, soit 34,50 $US par trade au départ. Le taux de réussite d’équilibre pour 1,5R avec ces frais est de 41,2 % : en dessous, chaque trade de plus perd de l’argent en moyenne.
P&L attendu par trade = risque × (taux de réussite × R − (1 − taux de réussite)) − frais
Intérêts composés
Avec les intérêts composés, le risque est un pourcentage du solde actuel : chaque gain rend la position suivante un peu plus grande. La trajectoire attendue multiplie le solde par (1 + risque % × avantage) à chaque trade et retire les frais.
C’est pourquoi le mois par défaut finit à 12 578 $US (+25,8 %) plutôt qu’en ligne droite : 66 trades de 0,375 % chacun, composés, moins 198 $US de frais. Sans intérêts composés, les mêmes données ajoutent le même montant chaque jour.
Pourquoi la médiane est sous la ligne de rêve
En pourcentage, gains et pertes ne s’annulent pas. Gagnez 10 % puis perdez 10 % : vous êtes à 99, pas à 100. Plus chaque trade fait bouger le solde, plus l’écart se creuse ; on parle de volatility drag.
La trajectoire attendue est donc la moyenne de tous les résultats, tirée vers le haut par quelques trajectoires très chanceuses. Le trader du milieu fait moins bien : avec les valeurs par défaut, la médiane de 2 000 mois simulés est de 12 426 $US, contre 12 578 $US sur la ligne de rêve, et une trajectoire sur dix finit sous 10 952 $US.
Ce qui est réaliste
Le tableau illustre vos données ; ce n’est ni une prévision ni un conseil en investissement.
Votre taux de réussite est une estimation
Un 55 % mesuré sur 30 trades peut facilement devenir 45 % sur les 300 suivants. Baissez le taux de réussite de 10 points dans le calculateur et regardez le tableau : c’est l’incertitude que portent la plupart des traders.
L’avantage fond quand la taille augmente
Spread, slippage et commission augmentent avec la taille, et les exécutions se dégradent sur les marchés rapides. Mettez un coût réaliste dans les champs de frais : un petit coût par trade se compose contre vous, exactement comme l’avantage se compose pour vous.
Les trades ne sont pas indépendants
La simulation tire chaque trade indépendamment. Les vrais résultats se regroupent : une stratégie peut cesser de marcher pendant des semaines, et les traders partent en tilt après des pertes. Les vrais drawdowns sont souvent plus profonds et plus longs que la médiane affichée ici.
Les rendements mensuels réguliers sont rares
20 % par mois pendant un an, c’est un compte multiplié par 9. Très peu de traders le font une fois, encore moins le répètent. Utilisez un tableau de rêve bien lisse pour vérifier vos hypothèses, pas comme objectif.
Risque de ruine : 1 % ou 5 % par trade
Le risque de ruine est la probabilité qu’une série de pertes fasse passer le compte sous un niveau dont vous ne pouvez pas revenir.
Prenez un avantage plus mince que les valeurs par défaut : 45 % de réussite, 1,5R, 3 trades par jour, 3,00 de frais par trade, intérêts composés activés, 6 mois. L’avantage est positif (0,125R avant frais), la ligne de rêve monte donc quelle que soit la taille du risque. La question est ce que chaque taille fait au trader typique.
| Risque par trade | Ligne de rêve | Médiane | 10e centile | Probabilité d’un drawdown de 50 % | Drawdown max. médian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 14 864 $US | 14 258 $US | 10 213 $US | 0,0 % | 16,1 % |
| 2 % | 24 854 $US | 21 529 $US | 11 097 $US | 4,1 % | 28,8 % |
| 5 % | 112 726 $US | 50 462 $US | 9 733 $US | 77,7 % | 59,3 % |
À 1 %, la trajectoire médiane finit à 14 258 $US et la probabilité d’un drawdown de 50 % est de 0,0 %. À 5 %, la ligne de rêve s’envole à 112 726 $US, la médiane atteint 50 462 $US, mais 77,7 % des trajectoires traversent un drawdown de 50 % en chemin ; le dixième le moins chanceux reste à 9 733 $US ou moins.
Un drawdown de 50 % demande un gain de 100 % pour revenir à l’équilibre, et peu de traders suivent encore leur plan à mi-chemin de la baisse. C’est pourquoi les règles empiriques de taille de position se situent entre 0,5 % et 2 % par trade : non parce qu’une taille plus grande rapporte moins sur le papier, mais parce que la trajectoire typique survit.
Choisissez dans le calculateur le seuil de ruine (−30 %, −50 % ou compte à zéro) et changez le risque ; la probabilité de l’atteindre se recalcule avec vos chiffres.
Challenge de prop firm : combien de jours jusqu’à +10 % ?
Une structure courante de challenge en deux phases : objectif de 10 %, limite de perte journalière de 5 % et perte maximale de 10 %.
Le panneau de réalité ci-dessus fait aussi passer chaque trajectoire simulée par cette structure : une trajectoire réussit si elle atteint +10 % avant que son equity ne tombe 5 % sous le niveau de début de journée (5 % du solde de départ) ou 10 % sous le solde de départ. Les règles varient selon la prop firm, certaines mesurent sur l’equity ou suivent le plus haut : prenez le résultat comme un premier contrôle.
| Taux de réussite | Risque par trade | Réussi en 3 mois | Enfreint | Jours de trading médians jusqu’à +10 % |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 1 % | 99,3 % | 0,7 % | 8 |
| 55 % | 2 % | 71,2 % | 28,8 % | 3 |
| 45 % | 1 % | 76,1 % | 21,1 % | 16 |
| 45 % | 2 % | 41,6 % | 58,4 % | 3 |
Doubler le risque réduit nettement les jours jusqu’à l’objectif, mais transforme aussi trois pertes dans la même journée en infraction à la limite journalière. Avec 45 % de réussite, 2 % de risque enfreint plus souvent qu’il ne réussit. Sans limite de temps, moins de risque et plus de jours est en général le meilleur compromis.
Perte journalière, perte maximale et objectif de chaque prop firm, avec les sources →
Questions
Il applique votre gain attendu par trade au solde, trade après trade, chaque risque étant un pourcentage du solde actuel. Avec les valeurs par défaut (10 000, 55 % de réussite, 1 % de risque, 1,5R, 3 trades par jour, 3,00 de frais), cela fait 34,50 $US par trade au départ et 12 578 $US après un mois. Ce calculateur ajoute 2 000 trajectoires simulées à côté de cette ligne attendue, car les vrais résultats varient autour.
Parce que les gains et pertes en pourcentage ne s’annulent pas : +10 % puis −10 % vous laisse à 99. La trajectoire attendue est la moyenne de tous les résultats, tirée vers le haut par quelques trajectoires chanceuses. Avec les valeurs par défaut, le mois simulé médian finit à 12 426 $US, sous la ligne de rêve à 12 578 $US.
Sans frais, 1 / (1 + R) : 50 % à 1R, 40 % à 1,5R, 33,3 % à 2R. Les frais le relèvent : avec 1,5R et 3,00 de frais sur 100 de risque, c’est 41,2 %. Le calculateur affiche l’équilibre pour votre R:R et vos frais, et le dit clairement si vos données sont en dessous.
La probabilité que les pertes fassent passer le compte sous un niveau dont vous ne vous remettez pas, par exemple −50 % ou zéro. Elle dépend de l’avantage, du risque par trade et du nombre de trades. Ici vous choisissez le niveau (−30 %, −50 % ou compte à zéro) et la simulation compte combien de trajectoires l’atteignent.
Plus sûr, pas sûr. Dans l’exemple à 45 % de réussite de cette page, 1 % de risque donne un drawdown maximal médian de 16,1 %, tandis que 5 % avec le même avantage font passer 77,7 % des trajectoires par un drawdown de 50 %. Avec un avantage négatif, aucune taille n’est sûre : le compte baisse en moyenne quel que soit le risque.
Les frais sont payés à chaque trade : un montant fixe plus, en option, un pourcentage du montant risqué. Le retrait prélève la part choisie du gain de chaque mois en fin de mois (un mois compte 22 jours de trading à 5 jours par semaine) ; les mois perdants ne retirent rien. La colonne Total inclut ce que vous avez retiré.
Oui. Chaque donnée est enregistrée dans l’adresse de la page : copier le lien rouvre le même tableau, et la simulation à graine fixe affiche les mêmes chiffres. Rien n’est envoyé à un serveur et aucun compte n’est nécessaire.
À titre d’illustration uniquement. Les tableaux et simulations montrent l’arithmétique des données que vous saisissez ; ce ne sont ni une prévision, ni une promesse de rendement, ni un conseil financier. Le trading de produits à effet de levier comporte un risque élevé de perte. Des taux de réussite passés ou supposés ne garantissent pas les résultats futurs.
Prêt quand vous l’êtes.
Notez, analysez et dimensionnez vos trades avec précision, rapidité et clarté.