Le CFD S&P 500 est le plus calme des contrats sur indices américains : un lot vaut $1 par point d'indice chez la plupart des courtiers, et l'indice couvre typiquement 40–80 points sur une séance. C'est donc l'indice où des stops serrés se défendent le mieux — et celui sur lequel les traders surdimensionnent le plus souvent, parce que les mouvements paraissent petits. Ce calculateur de taille de lot renvoie la taille adaptée à votre solde, votre risque et votre stop en points.
Les caractéristiques du CFD SPX500 (US500)
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Lot standard | 1 contrat, $1 par point d'indice chez la plupart des courtiers (certains utilisent $10 ou $50) |
| Micro-lot (0.01) | $0.01 par point |
| Mouvement de 1 point, 1 lot | $1 |
| Mouvement de 50 points, 1 lot | $50 |
| Spread typique | 0.3–1.0 point pendant les heures américaines ; plus large la nuit |
| Range quotidien typique | environ 40–80 points ; 120+ les jours de Fed et de CPI |
| Heures les plus liquides | séance cash américaine, 13:30–20:00 UTC |
Le calculateur traite un « pip » comme un point d'indice à $1 par lot. Si le contrat de votre courtier paie $10 ou $50 par point, divisez le résultat en conséquence. L'équivalent en futures E-mini (ES) vaut $50 par point ; le micro (MES) vaut $5.
La formule de taille de lot pour SPX500
Taille de lot = (Solde du compte × Risque %) ÷ (Stop en points × $1)Exemple 1 — compte de $10,000 avec 1 % de risque, stop de 25 points :
- Montant risqué : $100
- Perte par lot : $25
- Taille de lot : 4.00 lots
Exemple 2 — compte de $5,000 avec 1 % de risque, stop de 40 points :
- Montant risqué : $50
- Taille de lot : 1.25 lots
Exemple 3 — compte prop firm de $100,000 avec 0.5 % de risque, stop de 30 points :
- Montant risqué : $500
- Taille de lot : 16.67 lots
Référence rapide : taille de lot SPX500 à 1 % de risque
| Compte | stop 15 points | stop 25 points | stop 40 points | stop 80 points |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 0.67 | 0.40 | 0.25 | 0.13 |
| $5,000 | 3.33 | 2.00 | 1.25 | 0.63 |
| $10,000 | 6.67 | 4.00 | 2.50 | 1.25 |
| $50,000 | 33.33 | 20.00 | 12.50 | 6.25 |
| $100,000 | 66.67 | 40.00 | 25.00 | 12.50 |
Divisez par deux pour 0.5 % de risque ; doublez pour 2 %.
Ce qui rend SPX500 différent
- Moins de volatilité, davantage de lots. Comme un point vaut $1 et que le range est faible, les tailles de lot paraissent grandes. Une position de 4 lots ne représente que $100 de risque avec un stop de 25 points — mais ces mêmes 4 lots sur NAS100 avec un stop de 100 points valent $400. Ne transportez pas vos nombres de lots d'un indice à l'autre.
- Le range se comprime et s'étend avec le VIX. En régime de VIX bas, l'indice bouge de 30 points par jour et un stop de 15 points fonctionne ; en régime de VIX élevé, il bouge de 100 et le même stop devient du bruit. Un stop basé sur l'ATR s'adapte.
- L'ouverture et la dernière heure sont les fenêtres volatiles. Le milieu de séance est souvent plat. Les stops calibrés pour l'ouverture sont surdimensionnés à 16:00 UTC, et inversement.
- Les jours de Fed sont un autre instrument. La décision de 18:00 UTC et la conférence de presse qui suit produisent les plus grosses séances de l'année. Un stop de 25 points traversant le communiqué relève du pile ou face.
- Tout est corrélé avec lui. NAS100, US30, le Bitcoin pendant les heures américaines et AUD/USD bougent tous avec le S&P les jours de risque. Comptez l'exposition cumulée.
Erreurs fréquentes de dimensionnement sur SPX500
- Réutiliser les tailles de lot du NAS100 sur cet indice. Elles sont deux à trois fois trop grandes pour le même risque en dollars avec les stops plus serrés du S&P.
- Le mauvais multiplicateur de contrat. Un contrat à $50 le point porte cinquante fois le risque supposé sur cette page. Vérifiez la spécification.
- Des stops sous 10 points. Ils sont à l'intérieur du range du spread en heure de news et à l'intérieur d'une seule bougie de 5 minutes la plupart des jours.
- Dimensionner à l'ouverture avec un stop de milieu de séance. Les 30 premières minutes exigent de la marge.
- Ignorer le roll des futures. Les CFD qui suivent l'ES roulent chaque trimestre avec un ajustement de prix susceptible de déclencher un stop trop proche.
Suivez vos trades SPX500 dans Fips
Le Journal de Trading gratuit de Fips enregistre chaque trade d'indice avec son résultat en points, son multiple de R et son heure de la journée, ce qui rend facile de voir si vos trades de milieu de séance plombent vos résultats de l'heure d'ouverture. Connectez un compte MT4, MT5 ou cTrader et vos trades sont importés automatiquement. Faites un backtesting d'un setup S&P sur des périodes de VIX élevé et bas avant de le dimensionner en réel, et utilisez le Calendrier Économique pour les dates de la Fed et du CPI.
Questions fréquentes
Combien vaut 1 point sur SPX500 ?
$1 par lot chez la plupart des courtiers CFD. Certains contrats paient $10 ou $50 par point ; le future E-mini paie $50 et le micro paie $5.
Quelle taille de lot utiliser sur un compte SPX500 de $10,000 ?
À 1 % de risque avec un stop de 25 points, 4 lots. Avec un stop de 40 points, 2.5 lots. Avec un stop de 80 points, 1.25 lot.
Quel stop loss raisonnable sur le S&P 500 ?
Les setups intraday utilisent couramment 15–40 points, les setups en 4 heures 50–100, les setups journaliers 120–250. Élargissez-le les jours de Fed et de CPI, ou restez à plat.
SPX500 est-il identique à US500 ou SP500 ?
Oui — ce sont différents tickers pour le même CFD S&P 500 sous-jacent. La valeur du point peut varier selon le courtier : vérifiez la spécification avant de dimensionner.