Uno stop loss sull'oro è una distanza in dollari, e la dimensione della posizione è ciò che trasforma quella distanza in un rischio di conto. Se inverti l'ordine — prima scegli la dimensione del lotto e poi ci adatti uno stop — finisci con stop dentro il normale rumore dell'oro. Questa pagina fa le cose nel verso giusto: fissa lo stop dal grafico o dalla volatilità, poi usa il calcolatore per trovare la dimensione del lotto che fa costare quello stop esattamente la percentuale di conto che sei disposto a perdere.
Come funziona il calcolatore per gli stop sull'oro
Inserisci il saldo, la percentuale che rischierai e la distanza dello stop in pip. Il calcolatore tratta un pip come un movimento di $0.10 nel prezzo dell'oro — la convenzione su quasi tutti i broker MT4 e MT5 — quindi uno stop da $3.00 sono 30 pip e uno stop da $10.00 sono 100 pip. Un lotto è 100 once, quindi ogni pip vale $10 per lotto. Il risultato è la dimensione del lotto alla quale il tuo stop, se colpito, perde l'importo che hai scelto.
Dimensione del lotto = (Saldo del conto × Rischio %) ÷ (Stop in $ × $100 per lotto)Tre modi per impostare uno stop loss sull'oro
1. Struttura. Piazza lo stop oltre il massimo o il minimo di swing che invaliderebbe l'operazione — sotto l'ultimo minimo crescente su un long, sopra l'ultimo massimo decrescente su uno short — più un cuscinetto per spread e code, tipicamente $0.50–1.00 sull'oro. È l'approccio più comune tra i trader discrezionali e produce stop da $3–8 sui grafici intraday e da $15–40 sui grafici daily.
2. Volatilità (ATR). Prendi l'Average True Range a 14 periodi sul tuo timeframe operativo e moltiplicalo per un valore da 1 a 1.5. Su un grafico a 15 minuti l'ATR dell'oro vale spesso $2–4; su uno a 1 ora $5–9; su uno a 4 ore $10–20; su uno daily $25–50. Uno stop ATR si adatta da solo quando l'oro si calma o si scatena, cosa che gli stop di struttura non fanno.
3. Distanza fissa in dollari. Alcuni scalper usano uno stop piatto da $2 o $3 su ogni operazione. È semplice, ma ignora il mercato: uno stop da $2 va bene in una sessione asiatica tranquilla e viene preso dal rumore durante New York. Se usi uno stop fisso, dimensionalo sulla sessione.
Qualunque sia il metodo, lo stop si decide prima della dimensione del lotto. La dimensione del lotto è l'output, mai l'input.
Esempi pratici
Esempio 1 — stop di struttura a 15 minuti. Conto da $10,000 con rischio 1% ($100). Lo stop sotto il minimo di swing dista $3.40 dal prezzo. Perdita per lotto: $340. Dimensione del lotto: 0.29 lotti.
Esempio 2 — stop ATR a 1 ora. Conto da $25,000 con rischio 1% ($250). L'ATR(14) vale $6.00; stop a 1.25 × ATR = $7.50. Perdita per lotto: $750. Dimensione del lotto: 0.33 lotti.
Esempio 3 — swing daily. Conto da $50,000 con rischio 0.5% ($250). Lo stop sotto il minimo daily dista $28. Perdita per lotto: $2,800. Dimensione del lotto: 0.09 lotti.
Esempio 4 — intraday su conto prop firm. Conto da $100,000 con rischio 0.5% ($500). Stop $5.00. Perdita per lotto: $500. Dimensione del lotto: 1.00 lotto.
Riferimento rapido: distanza dello stop sull'oro e dimensione del lotto con rischio all'1%
| Conto | Stop $2 | Stop $3 | Stop $5 | Stop $8 | Stop $15 | Stop $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,000 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| $5,000 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| $10,000 | 0.50 | 0.33 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| $25,000 | 1.25 | 0.83 | 0.50 | 0.31 | 0.17 | 0.08 |
| $100,000 | 5.00 | 3.33 | 2.00 | 1.25 | 0.67 | 0.33 |
Dimezza per un rischio dello 0.5%; raddoppia per il 2%.
Perché gli stop sull'oro falliscono
- Troppo stretti per il range. L'oro si muove di $20–40 in una giornata ordinaria e di $60–100 in una giornata Fed. Uno stop da $1.50 su un grafico a 15 minuti sta dentro la coda di una singola candela.
- Spread non incluso. Uno spread di $0.30 su uno stop da $3 è un decimo della distanza. Attorno alle news può valere $1 o più. Aggiungilo.
- Piazzati sul livello ovvio. Gli stop appoggiati esattamente a una cifra tonda o all'ultimo minimo di swing vengono rastrellati. Il cuscinetto da $0.50–1.00 serve proprio a questo.
- Spostati a break-even troppo presto. L'oro fa ritracciamenti bruschi; uno stop tirato all'ingresso dopo un movimento di $2 a tuo favore viene di solito colpito prima che il movimento riprenda.
- Tenuti nel fine settimana. L'oro fa gap sulle notizie geopolitiche. Uno stop può essere eseguito diversi dollari oltre il suo livello all'apertura del lunedì.
Take profit e rapporto rendimento/rischio
Una volta fissato lo stop, è il take profit a definire il rapporto rendimento/rischio. Uno stop da $4 con un obiettivo da $8 vale 2R; con un obiettivo da $12 vale 3R. Il comportamento direzionale dell'oro rende realistici obiettivi da 2–3R sui setup intraday, e l'aritmetica del dimensionamento fa sì che un win rate del 40% a 2R sia profittevole mentre un win rate del 60% a 0.5R non lo sia. Il Diario di Trading di Fips registra ogni operazione sull'oro in R, così vedi il tuo rapporto reale.
Monitora i tuoi stop sull'oro in Fips
La statistica più utile per chi tratta l'oro è la distribuzione della massima escursione avversa: quanto le operazioni sono andate contro di te prima di funzionare. Il Diario di Trading gratuito di Fips registra ingresso, stop e uscita di ogni operazione, così vedi se i tuoi stop sono sistematicamente troppo stretti per lo strumento. Collega un conto MT4, MT5 o cTrader e le operazioni vengono importate in automatico; usa gli strumenti di backtesting per confrontare uno stop ATR con uno stop di struttura sui dati storici dell'oro prima di operarlo in reale.
Domande frequenti
Di quanti pip dovrebbe essere il mio stop loss sull'oro?
Su quasi tutti i broker un pip vale $0.10, quindi uno stop da $3 sono 30 pip e uno stop da $10 sono 100 pip. I setup intraday usano comunemente 30–80 pip; quelli swing 150–400. Fissalo dalla struttura o dall'ATR, poi dimensiona la posizione.
Qual è un buono stop loss per lo scalping sull'oro?
Gli scalper sui grafici a 1–5 minuti usano tipicamente $1.50–3.00 durante Londra e New York, quando lo spread è stretto. Sotto $1.50 lo spread diventa una quota troppo grande dello stop.
Come calcolo la dimensione del lotto partendo da uno stop loss sull'oro?
Dividi il tuo rischio in dollari per la distanza dello stop in dollari moltiplicata per $100 per lotto. Un rischio da $100 e uno stop da $4 danno $100 ÷ $400 = 0.25 lotti.
La distanza dello stop cambia la dimensione del lotto o il rischio?
La dimensione del lotto. Il tuo rischio è fissato dalla percentuale che scegli; uno stop più ampio significa meno lotti, uno più stretto ne significa di più. La perdita in dollari, se lo stop viene colpito, resta la stessa.