Forex bileşik getiri hesaplama: gün gün büyüme tablosu ve batma riski
Bakiyeni, kazanma oranını, işlem başına riskini ve ortalama R’ını yaz. Bileşik getirinin vaat ettiği gün gün tabloyu alırsın; yanında da aynı rakamların genelde ne yaptığını gösteren 2.000 simüle yol.
Rakamların
R, riske ettiğin tutardır. %1 riskle 1,5R ortalama kazanç: kazanan işlem %1,5 getirir, kaybeden %1 götürür.
Açık: risk güncel bakiyenin %’si, pozisyon hesapla birlikte büyür.
Komisyon kazansan da kaybetsen de her işlemde ödenir. Pozisyonla büyüyen spread ve kaymayı % alanına yaz: 5, riske edilen tutarın %5’i demek.
Çekim her ay sonunda o ayın kârından bu payı alır; zararlı ayda çekim olmaz. Batma seviyesi, simülasyonda başlangıçtan ne kadar kaybın "batma" sayılacağıdır.
Tabloya tarih ekler. Haftada 5 işlem gününde hafta sonları atlanır.
Hayal çizgisi
Sonraki işlemde $100,00 mı riske ediyorsun? Stop mesafene göre lot büyüklüğüne çevir: bu işlemin lotunu hesapla →
Ayarlar sayfa adresinde durur; link tam olarak bu tabloyu açar.
Gerçeklik testi: 2.000 simüle yol
Girişler aynı, ama her işlem senin kazanma oranınla çekilen gerçek bir kazanç ya da kayıp. Yukarıdaki hayal çizgisi bu yolların ortalaması; çoğu trader medyana yakın yaşar, bazıları alt bantta.
Prop challenge rakamı: bu sürede %5 günlük kayıp ya da %10 maksimum kayıp sınırını (ikisi de başlangıç bakiyesine göre) aşmadan +%10’a ulaşan yolların payı.
2.000 yol tarayıcında 8 ms’de simüle edildi (sabit tohumlu; paylaşılan link aynı rakamları gösterir).
Gün gün tablo
Her işlem ortalamasını kazanır. Bileşik getiri hesaplayıcılarının genelde gösterdiği çizgi bu: hiç yaşamayacağın kadar düzgün bir ay.
| Gün | İşlem | Beklenen K/Z | Komisyon | Bakiye | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +$112,89 | $9,00 | $10.104 | +%1,0 |
| 2 | 3 | +$114,06 | $9,00 | $10.209 | +%2,1 |
| 3 | 3 | +$115,25 | $9,00 | $10.315 | +%3,2 |
| 4 | 3 | +$116,45 | $9,00 | $10.423 | +%4,2 |
| 5 | 3 | +$117,66 | $9,00 | $10.531 | +%5,3 |
| 6 | 3 | +$118,89 | $9,00 | $10.641 | +%6,4 |
| 7 | 3 | +$120,13 | $9,00 | $10.752 | +%7,5 |
| 8 | 3 | +$121,38 | $9,00 | $10.865 | +%8,6 |
| 9 | 3 | +$122,65 | $9,00 | $10.978 | +%9,8 |
| 10 | 3 | +$123,94 | $9,00 | $11.093 | +%10,9 |
| 11 | 3 | +$125,23 | $9,00 | $11.210 | +%12,1 |
| 12 | 3 | +$126,55 | $9,00 | $11.327 | +%13,3 |
| 13 | 3 | +$127,87 | $9,00 | $11.446 | +%14,5 |
| 14 | 3 | +$129,22 | $9,00 | $11.566 | +%15,7 |
| 15 | 3 | +$130,57 | $9,00 | $11.688 | +%16,9 |
| 16 | 3 | +$131,95 | $9,00 | $11.811 | +%18,1 |
| 17 | 3 | +$133,34 | $9,00 | $11.935 | +%19,4 |
| 18 | 3 | +$134,74 | $9,00 | $12.061 | +%20,6 |
| 19 | 3 | +$136,16 | $9,00 | $12.188 | +%21,9 |
| 20 | 3 | +$137,60 | $9,00 | $12.317 | +%23,2 |
| 21 | 3 | +$139,05 | $9,00 | $12.447 | +%24,5 |
| 22 | 3 | +$140,52 | $9,00 | $12.578 | +%25,8 |
Burada bir ay 22 işlem günü. K/Z komisyon öncesi; Toplam çekimleri de içerir.
Kazanma oranını ve R’ını tahmin etme, ölç
Bu sayfadaki her rakam, çoğu trader’ın tahminle girdiği iki değere bağlı: kazanma oranı ve ortalama R. Fips, bunları gerçek işlemlerinden komisyonlarıyla birlikte ölçen bir trade günlüğü; bir sonraki simülasyon senin sicilinden başlar.
Özel beta: giriş bekleme listesinden davetle. Ücretsiz plan, kart gerekmez.
Hesap nasıl çalışıyor
Üç fikir: beklenti, bileşik getiri ve tipik sonucun neden ortalamanın altında kaldığı.
İşlem başına beklenti (expectancy)
Beklenti, bir işlemin ortalamada kazandırdığı tutardır. Kazanç ortalama R’ını öder, kayıp 1R götürür, komisyon her iki durumda ödenir. Varsayılanlarla (%55 kazanma oranı, 1,5R, $10.000 üzerinden %1 risk, işlem başına 3,00 komisyon):
0,55 × 1,5 − 0,45 × 1 = komisyon öncesi 0,375 R; başlangıçta işlem başına $34,50. 1,5R ve bu komisyonla başa baş kazanma oranı %41,2: bunun altında her yeni işlem ortalamada para kaybettirir.
İşlem başına beklenen K/Z = risk × (kazanma oranı × R − (1 − kazanma oranı)) − komisyon
Bileşik getiri
Bileşik getiri açıkken risk güncel bakiyenin yüzdesidir; her kazanç bir sonraki pozisyonu biraz büyütür. Beklenen yol her işlemde bakiyeyi (1 + risk % × avantaj) ile çarpar ve komisyonu düşer.
Varsayılan ayın düz bir çizgi yerine $12.578 (+%25,8) ile bitmesinin nedeni bu: her biri %0,375 olan 66 işlem bileşiklenir, $198 komisyon düşülür. Bileşik getiri kapalıyken aynı girişler her gün aynı tutarı ekler.
Medyan neden hayal çizgisinin altında
Yüzde olarak kazanç ve kayıp birbirini götürmez. %10 kazan, %10 kaybet: 100 değil 99’dasın. İşlem başına bakiye ne kadar oynarsa bu fark o kadar büyür; buna volatilite sürtünmesi (volatility drag) denir.
Yani beklenen yol bütün sonuçların ortalamasıdır ve birkaç çok şanslı yol onu yukarı çeker. Ortadaki trader daha kötü yapar: varsayılanlarla 2.000 simüle ayın medyanı $12.426, hayal çizgisi ise $12.578; her on yoldan biri $10.952 altında bitiyor.
Ne gerçekçi
Tablo girdiğin rakamların bir gösterimi; tahmin ya da yatırım tavsiyesi değil.
Kazanma oranın bir tahmin
30 işlemde ölçülen %55, sonraki 300 işlemde rahatlıkla %45 olabilir. Hesaplayıcıda kazanma oranını 10 puan düşür ve tabloya bak: çoğu trader’ın taşıdığı belirsizlik bu kadar.
Pozisyon büyüdükçe avantaj küçülür
Spread, kayma ve komisyon pozisyonla büyür; hızlı piyasada dolumlar kötüleşir. Komisyon alanlarına gerçekçi bir maliyet yaz: işlem başına küçük bir maliyet, avantajın senin lehine bileşiklendiği gibi aleyhine bileşiklenir.
İşlemler birbirinden bağımsız değil
Simülasyon her işlemi bağımsız çeker. Gerçek sonuçlar kümelenir: bir strateji haftalarca çalışmayabilir, trader kayıptan sonra tilt olur. Gerçek drawdown’lar genelde buradaki medyandan daha derin ve uzun sürer.
İstikrarlı aylık getiri nadir
Bir yıl boyunca ayda %20, hesabı 9 katına çıkarmak demek. Bunu bir kez yapan trader çok az, tekrarlayan daha da az. Düzgün bir hayal tablosunu hedef değil, varsayımlarının kontrolü olarak kullan.
Batma riski (risk of ruin): işlem başına %1 mi %5 mi
Batma riski, bir kayıp serisinin hesabı geri dönemeyeceğin bir seviyenin altına çekme olasılığıdır.
Varsayılanlardan daha ince bir avantaj al: %45 kazanma oranı, 1,5R, günde 3 işlem, işlem başına 3,00 komisyon, bileşik getiri açık, 6 ay. Avantaj pozitif (komisyon öncesi 0,125R), yani hayal çizgisi her risk büyüklüğünde yükselir. Soru, her büyüklüğün tipik trader’a ne yaptığı.
| İşlem başına risk | Hayal çizgisi | Medyan | 10. yüzdelik | %50 drawdown olasılığı | Medyan maks. drawdown |
|---|---|---|---|---|---|
| %1 | $14.864 | $14.258 | $10.213 | %0,0 | %16,1 |
| %2 | $24.854 | $21.529 | $11.097 | %4,1 | %28,8 |
| %5 | $112.726 | $50.462 | $9.733 | %77,7 | %59,3 |
%1’de medyan yol $14.258 ile bitiyor ve %50 drawdown olasılığı %0,0. %5’te hayal çizgisi $112.726 seviyesine fırlıyor, medyan $50.462 oluyor, ama yolların %77,7 kadarı yolda %50 drawdown yaşıyor; en şanssız onda bir $9.733 ya da altında kalıyor.
%50 drawdown’dan çıkmak için %100 kazanç gerekir ve yarı yolda planına sadık kalan trader az. Bu yüzden yaygın pozisyon kuralları işlem başına %0,5 ile %2 arasında durur: büyük pozisyon kâğıt üstünde daha az kazandırdığı için değil, tipik yol hayatta kaldığı için.
Hesaplayıcıda batma seviyesini −%30, −%50 ya da hesabın sıfırlanması olarak seç ve risk alanını değiştir; o seviyeyi görme olasılığı kendi rakamlarınla güncellenir.
Prop firma challenge: +%10’a kaç günde?
Yaygın bir iki aşamalı challenge yapısı: %10 kâr hedefi, %5 günlük kayıp sınırı ve %10 maksimum kayıp.
Yukarıdaki gerçeklik paneli her simüle yolu bu yapıdan da geçirir: equity günün başlangıç seviyesinin %5 altına (başlangıç bakiyesinin %5’i) ya da başlangıç bakiyesinin %10 altına düşmeden +%10’a ulaşan yol geçer. Kurallar firmadan firmaya değişir, bazıları equity’den ölçer ya da zirveyi takip eder; sonucu ilk kontrol olarak kullan.
| Kazanma oranı | İşlem başına risk | 3 ayda geçme | Kural ihlali | +%10’a medyan işlem günü |
|---|---|---|---|---|
| %55 | %1 | %99,3 | %0,7 | 8 |
| %55 | %2 | %71,2 | %28,8 | 3 |
| %45 | %1 | %76,1 | %21,1 | 16 |
| %45 | %2 | %41,6 | %58,4 | 3 |
Riski ikiye katlamak hedefe kalan günü ciddi kısaltır, ama bir günde üç kaybı da günlük sınır ihlaline çevirir. %45 kazanma oranında %2 risk, geçtiğinden daha sık kural ihlal ediyor. Challenge’ın süre sınırı yoksa daha düşük risk ve daha çok gün genelde daha iyi takas.
Her firmanın günlük kayıp, maksimum kayıp ve hedefi, kaynaklarıyla →
Sorular
İşlem başına beklenen kârı bakiyeye işlem işlem uygular; her risk güncel bakiyenin bir yüzdesidir. Varsayılanlarla (10.000, %55 kazanma oranı, %1 risk, 1,5R, günde 3 işlem, 3,00 komisyon) başlangıçta işlem başına $34,50, bir ay sonra $12.578. Bu hesaplayıcı o beklenen çizginin yanına 2.000 simüle yol ekler, çünkü gerçek sonuçlar onun etrafında dağılır.
Çünkü yüzde kazanç ve kayıplar birbirini götürmez: +%10 ardından −%10 seni 99’da bırakır. Beklenen yol bütün sonuçların ortalamasıdır ve birkaç şanslı yol onu yukarı çeker. Varsayılanlarla medyan simüle ay $12.426 ile bitiyor; hayal çizgisi $12.578.
Komisyonsuz 1 / (1 + R): 1R’de %50, 1,5R’de %40, 2R’de %33,3. Komisyon bunu yükseltir: 1,5R’de 100 risk üzerinde 3,00 komisyonla %41,2. Hesaplayıcı senin R:R ve komisyonun için başa baş oranı gösterir, girişlerin bunun altındaysa açıkça söyler.
Kayıpların hesabı geri dönemeyeceğin bir seviyenin, örneğin −%50’nin ya da sıfırın altına çekme olasılığı. Avantaja, işlem başına riske ve işlem sayısına bağlıdır. Burada seviyeyi sen seçersin (−%30, −%50 ya da hesabın sıfırlanması), simülasyon o seviyeye değen yolları sayar.
Daha güvenli, ama güvenli değil. Bu sayfadaki %45 kazanma oranı örneğinde %1 risk medyan %16,1 maksimum drawdown veriyor; aynı avantajla %5 risk yolların %77,7 kadarını %50 drawdown’dan geçiriyor. Avantaj negatifse hiçbir büyüklük güvenli değil: ne riske edersen et hesap ortalamada erir.
Komisyon her işlemde ödenir: sabit bir tutar artı isteğe bağlı olarak riske edilen tutarın bir yüzdesi. Çekim, her ay sonunda o ayın kârından seçtiğin payı alır (haftada 5 günde bir ay 22 işlem günü); zararlı ayda çekim olmaz. Toplam sütunu çektiklerini de içerir.
Evet. Her giriş sayfa adresinde saklanır; linki kopyalayınca aynı tablo açılır, sabit tohumlu simülasyon da aynı rakamları gösterir. Sunucuya hiçbir şey gönderilmez, hesap gerekmez.
Yalnız gösterim amaçlıdır. Tablolar ve simülasyonlar girdiğin rakamların aritmetiğini gösterir; tahmin, getiri vaadi ya da yatırım tavsiyesi değildir. Kaldıraçlı ürünlerde işlem yapmak yüksek para kaybı riski taşır. Geçmiş ya da varsayılan kazanma oranları gelecekteki sonucu garanti etmez.
Hazır olduğunuzda buradayız.
İşlemlerinizi kaydedin, inceleyin, lotunuzu hesaplayın. Hızlı, net ve hassas.