Calculadora de interés compuesto forex: tabla diaria y riesgo de ruina
Escribe tu saldo, tasa de acierto, riesgo por operación y R medio. Obtienes la tabla día a día que promete el interés compuesto y, al lado, 2.000 trayectorias simuladas que muestran lo que suelen hacer esos mismos números.
Tus números
R es lo que arriesgas. Una ganancia media de 1,5R con un 1 % de riesgo significa que una ganadora paga un 1,5 % y una perdedora cuesta un 1 %.
Activado: el riesgo es un % del saldo actual, así que el lotaje crece con la cuenta.
La comisión se paga en cada operación, gane o pierda. Usa el campo % para spread y deslizamiento que crecen con el tamaño: 5 significa el 5 % del importe arriesgado.
El retiro toma esta parte del beneficio de cada mes al cierre; los meses en pérdida no retiran nada. El nivel de ruina es la pérdida desde el inicio que cuenta como ruina en la simulación.
Añade fechas a la tabla. Con 5 días por semana se saltan los fines de semana.
Línea soñada
¿Arriesgas 100,00 US$ en la próxima operación? Conviértelo en lotaje según tu stop loss: calcular el lotaje de esta operación →
Los ajustes viven en la dirección de la página, así que el enlace abre exactamente esta tabla.
Prueba de realidad: 2000 trayectorias simuladas
Mismos datos, pero cada operación es una ganancia o pérdida real sorteada con tu tasa de acierto. La línea soñada de arriba es la media de estas trayectorias; la mayoría de traders vive cerca de la mediana y algunos en la banda inferior.
Cifra de challenge: parte de las trayectorias que llegan a +10 % antes de romper una pérdida diaria del 5 % o una pérdida máxima del 10 % (ambas sobre el saldo inicial) dentro de este periodo.
2000 trayectorias simuladas en 8 ms en tu navegador (con semilla fija: un enlace compartido muestra los mismos números).
Tabla día a día
Cada operación gana su media. Es la línea que suelen mostrar las calculadoras de interés compuesto: el mes más ordenado que nunca vas a operar.
| Día | Operaciones | P&L esperado | Comisiones | Saldo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +112,89 US$ | 9,00 US$ | 10.104 US$ | +1,0 % |
| 2 | 3 | +114,06 US$ | 9,00 US$ | 10.209 US$ | +2,1 % |
| 3 | 3 | +115,25 US$ | 9,00 US$ | 10.315 US$ | +3,2 % |
| 4 | 3 | +116,45 US$ | 9,00 US$ | 10.423 US$ | +4,2 % |
| 5 | 3 | +117,66 US$ | 9,00 US$ | 10.531 US$ | +5,3 % |
| 6 | 3 | +118,89 US$ | 9,00 US$ | 10.641 US$ | +6,4 % |
| 7 | 3 | +120,13 US$ | 9,00 US$ | 10.752 US$ | +7,5 % |
| 8 | 3 | +121,38 US$ | 9,00 US$ | 10.865 US$ | +8,6 % |
| 9 | 3 | +122,65 US$ | 9,00 US$ | 10.978 US$ | +9,8 % |
| 10 | 3 | +123,94 US$ | 9,00 US$ | 11.093 US$ | +10,9 % |
| 11 | 3 | +125,23 US$ | 9,00 US$ | 11.210 US$ | +12,1 % |
| 12 | 3 | +126,55 US$ | 9,00 US$ | 11.327 US$ | +13,3 % |
| 13 | 3 | +127,87 US$ | 9,00 US$ | 11.446 US$ | +14,5 % |
| 14 | 3 | +129,22 US$ | 9,00 US$ | 11.566 US$ | +15,7 % |
| 15 | 3 | +130,57 US$ | 9,00 US$ | 11.688 US$ | +16,9 % |
| 16 | 3 | +131,95 US$ | 9,00 US$ | 11.811 US$ | +18,1 % |
| 17 | 3 | +133,34 US$ | 9,00 US$ | 11.935 US$ | +19,4 % |
| 18 | 3 | +134,74 US$ | 9,00 US$ | 12.061 US$ | +20,6 % |
| 19 | 3 | +136,16 US$ | 9,00 US$ | 12.188 US$ | +21,9 % |
| 20 | 3 | +137,60 US$ | 9,00 US$ | 12.317 US$ | +23,2 % |
| 21 | 3 | +139,05 US$ | 9,00 US$ | 12.447 US$ | +24,5 % |
| 22 | 3 | +140,52 US$ | 9,00 US$ | 12.578 US$ | +25,8 % |
Aquí un mes son 22 días de trading. El P&L es antes de comisiones; el Total incluye los retiros.
Mide tu tasa de acierto y tu R reales en vez de adivinarlos
Cada número de esta página depende de dos datos que la mayoría de traders estima: tasa de acierto y R medio. Fips es un diario de trading que los mide a partir de tus operaciones reales, con comisiones, para que la próxima simulación parta de tu historial.
Beta privada: acceso por invitación desde la lista de espera. Plan gratuito, sin tarjeta.
Cómo funcionan las cuentas
Tres ideas: esperanza, interés compuesto y por qué el resultado típico queda por debajo del medio.
Esperanza por operación
La esperanza es lo que gana una operación de media. Una ganadora paga tu R medio, una perdedora cuesta 1R y la comisión se paga siempre. Con los valores por defecto (55 % de acierto, 1,5R, 1 % de riesgo sobre 10.000 US$, comisión de 3,00 por operación):
0,55 × 1,5 − 0,45 × 1 = 0,375 R antes de comisiones, es decir 34,50 US$ por operación al inicio. La tasa de acierto de equilibrio para 1,5R con esa comisión es 41,2 %: por debajo, cada operación adicional pierde dinero de media.
P&L esperado por operación = riesgo × (tasa de acierto × R − (1 − tasa de acierto)) − comisiones
Interés compuesto
Con el interés compuesto activado, el riesgo es un porcentaje del saldo actual, así que cada ganancia hace la siguiente posición algo mayor. La trayectoria esperada multiplica el saldo por (1 + riesgo % × ventaja) en cada operación y resta las comisiones.
Por eso el mes por defecto termina en 12.578 US$ (+25,8 %) y no en línea recta: 66 operaciones de un 0,375 % cada una, compuestas, menos 198 US$ de comisiones. Sin interés compuesto, los mismos datos suman el mismo importe cada día.
Por qué la mediana queda por debajo de la línea soñada
En porcentaje, ganancias y pérdidas no se compensan. Gana un 10 % y pierde un 10 % y estás en 99, no en 100. Cuanto más mueve el saldo cada operación, mayor es la diferencia; se llama arrastre de volatilidad (volatility drag).
Así que la trayectoria esperada es la media de todos los resultados, tirada hacia arriba por unas pocas trayectorias con mucha suerte. El trader del medio lo hace peor: con los valores por defecto la mediana de 2000 meses simulados es 12.426 US$, frente a 12.578 US$ en la línea soñada, y una de cada diez termina por debajo de 10.952 US$.
Qué es realista
La tabla ilustra tus datos; no es una previsión ni una recomendación de inversión.
Tu tasa de acierto es una estimación
Un 55 % medido en 30 operaciones puede ser fácilmente un 45 % en las 300 siguientes. Baja la tasa de acierto 10 puntos en la calculadora y mira la tabla: ese es el tamaño de la incertidumbre que arrastran la mayoría de traders.
La ventaja se encoge al subir el lotaje
Spread, deslizamiento y comisión crecen con el tamaño, y las ejecuciones empeoran en mercados rápidos. Pon un coste realista en los campos de comisión: un coste pequeño por operación se compone en tu contra igual que la ventaja se compone a tu favor.
Las operaciones no son independientes
La simulación sortea cada operación por separado. Los resultados reales se agrupan: una estrategia puede dejar de funcionar semanas y los traders entran en tilt tras las pérdidas. Los drawdowns reales suelen ser más profundos y largos que la mediana de aquí.
Las rentabilidades mensuales estables son raras
Un 20 % al mes durante un año es multiplicar la cuenta por 9. Muy pocos traders lo hacen una vez y menos lo repiten. Usa una tabla soñada y suave como control de tus supuestos, no como objetivo.
Riesgo de ruina: 1 % frente a 5 % por operación
El riesgo de ruina es la probabilidad de que una racha perdedora lleve la cuenta por debajo de un nivel del que no puedes volver.
Toma una ventaja más fina que la de por defecto: 45 % de acierto, 1,5R, 3 operaciones al día, comisión de 3,00 por operación, interés compuesto activado, 6 meses. La ventaja es positiva (0,125R antes de comisiones), así que la línea soñada sube con cualquier riesgo. La pregunta es qué hace cada tamaño al trader típico.
| Riesgo por operación | Línea soñada | Mediana | Percentil 10 | Probabilidad de drawdown del 50 % | Drawdown máximo mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 14.864 US$ | 14.258 US$ | 10.213 US$ | 0,0 % | 16,1 % |
| 2 % | 24.854 US$ | 21.529 US$ | 11.097 US$ | 4,1 % | 28,8 % |
| 5 % | 112.726 US$ | 50.462 US$ | 9733 US$ | 77,7 % | 59,3 % |
Con un 1 % la trayectoria mediana termina en 14.258 US$ y la probabilidad de un drawdown del 50 % es 0,0 %. Con un 5 % la línea soñada se dispara a 112.726 US$, la mediana llega a 50.462 US$ y el 77,7 % de las trayectorias pasa por un drawdown del 50 % por el camino; el décimo con menos suerte se queda en 9733 US$ o menos.
Un drawdown del 50 % necesita un 100 % de ganancia para recuperarse, y pocos traders siguen el plan a mitad de la caída. Por eso las reglas habituales de tamaño de posición están entre el 0,5 % y el 2 % por operación: no porque un lotaje mayor gane menos sobre el papel, sino porque la trayectoria típica sobrevive.
Elige en la calculadora el nivel de ruina (−30 %, −50 % o cuenta a cero) y cambia el riesgo; la probabilidad de tocarlo se actualiza con tus propios números.
Challenge de una empresa de fondeo: ¿cuántos días hasta +10 %?
Una estructura habitual de challenge en dos fases: objetivo del 10 %, límite de pérdida diaria del 5 % y pérdida máxima del 10 %.
El panel de realidad de arriba también pasa cada trayectoria simulada por esa estructura: aprueba cuando llega a +10 % antes de que su equity caiga un 5 % por debajo del nivel de inicio del día (5 % del saldo inicial) o un 10 % por debajo del saldo inicial. Las reglas cambian según la empresa de fondeo, y algunas miden sobre equity o siguen el máximo, así que toma el resultado como un primer control.
| Tasa de acierto | Riesgo por operación | Aprueba en 3 meses | Incumple | Días de trading medianos hasta +10 % |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 1 % | 99,3 % | 0,7 % | 8 |
| 55 % | 2 % | 71,2 % | 28,8 % | 3 |
| 45 % | 1 % | 76,1 % | 21,1 % | 16 |
| 45 % | 2 % | 41,6 % | 58,4 % | 3 |
Doblar el riesgo recorta mucho los días hasta el objetivo, pero también convierte tres pérdidas en un día en un incumplimiento del límite diario. Con un 45 % de acierto, un 2 % de riesgo incumple más veces de las que aprueba. Si el challenge no tiene límite de tiempo, menos riesgo y más días suele ser mejor compromiso.
Pérdida diaria, pérdida máxima y objetivo de cada empresa de fondeo, con fuentes →
Preguntas
Aplica tu beneficio esperado por operación al saldo, operación tras operación, con cada riesgo como porcentaje del saldo actual. Con los valores por defecto (10.000, 55 % de acierto, 1 % de riesgo, 1,5R, 3 operaciones al día, comisión de 3,00) son 34,50 US$ por operación al inicio y 12.578 US$ tras un mes. Esta calculadora añade 2.000 trayectorias simuladas junto a esa línea esperada, porque los resultados reales varían a su alrededor.
Porque las ganancias y pérdidas en porcentaje no se compensan: +10 % y luego −10 % te deja en 99. La trayectoria esperada es la media de todos los resultados y unas pocas con suerte la tiran hacia arriba. Con los valores por defecto el mes simulado mediano termina en 12.426 US$, por debajo de la línea soñada en 12.578 US$.
Sin comisiones, 1 / (1 + R): 50 % a 1R, 40 % a 1,5R, 33,3 % a 2R. Las comisiones la suben: con 1,5R y 3,00 de comisión sobre 100 de riesgo es 41,2 %. La calculadora muestra el equilibrio para tu R:R y tus comisiones, y lo dice claramente si tus datos están por debajo.
La probabilidad de que las pérdidas lleven la cuenta por debajo de un nivel del que no puedes recuperarte, por ejemplo −50 % o cero. Depende de la ventaja, del riesgo por operación y del número de operaciones. Aquí eliges el nivel (−30 %, −50 % o cuenta a cero) y la simulación cuenta cuántas trayectorias lo tocan.
Más seguro, no seguro. En el ejemplo de 45 % de acierto de esta página, un 1 % de riesgo da un drawdown máximo mediano de 16,1 %, mientras que un 5 % con la misma ventaja hace pasar al 77,7 % de las trayectorias por un drawdown del 50 %. Con ventaja negativa ningún tamaño es seguro: la cuenta baja de media arriesgues lo que arriesgues.
La comisión se paga en cada operación: un importe fijo más, opcionalmente, un porcentaje del importe arriesgado. El retiro toma la parte elegida del beneficio de cada mes al cierre (un mes son 22 días de trading con 5 días por semana); los meses en pérdida no retiran nada. La columna Total incluye lo retirado.
Sí. Cada dato se guarda en la dirección de la página, así que al copiar el enlace se abre la misma tabla, y la simulación con semilla fija muestra los mismos números. No se envía nada a ningún servidor y no hace falta cuenta.
Solo ilustrativo. Las tablas y simulaciones muestran la aritmética de los datos que introduces; no son una previsión, una promesa de rentabilidad ni asesoramiento financiero. Operar con productos apalancados conlleva un alto riesgo de perder dinero. Las tasas de acierto pasadas o supuestas no garantizan resultados futuros.
Listo cuando tú lo estés.
Registra, revisa y calcula el tamaño de tus operaciones con precisión, rapidez y claridad.