Backtesting con replay de gráficos
Reproduce gráficos de forex y oro vela a vela con historial real de 1 minuto y el futuro oculto. Opera tus reglas con ejecuciones y costes realistas, y mira qué demuestra de verdad tu muestra.
La mayoría de los backtests engañan a quien los hace
Con la parte derecha del gráfico a la vista, cada setup parece evidente. Si te saltas el spread, redondeas las ejecuciones y paras a las 20 operaciones, lo que tienes es una historia, no una prueba. Un backtest útil oculta el futuro, cobra los costes reales y te avisa cuando la muestra es demasiado pequeña para significar algo.
Reproduce el pasado como si fuera en vivo
Órdenes y ejecuciones que aguantan
Órdenes a mercado, limitadas y stop, stop loss y take profit que arrastras en el gráfico, y tamaño en lotes o en % de riesgo.
Se procesa cada vela entre saltos, así que los stops, objetivos y órdenes pendientes nunca se saltan. Cuando una vela toca el stop y el objetivo, la lupa de velas revisa los datos de 1 minuto que contiene; el peor caso solo se asume si ambos ocurren en el mismo minuto. Se cobran el spread (con valores por sesión), la comisión por lote y el slippage en las salidas por stop, y los resultados se muestran en bruto y en neto. Al rebobinar, se deshacen las operaciones posteriores.
Estadísticas que admiten la incertidumbre
Esperanza neta en R con un intervalo del 95 % y un veredicto claro cuando la muestra es demasiado pequeña.
Tasa de acierto con intervalo de Wilson, profit factor, drawdown máximo y la racha de pérdidas más larga. Una simulación de Monte Carlo baraja el orden de las operaciones y muestra la mediana y el percentil 95 del drawdown y de la racha. Los desgloses por sesión, etiqueta y símbolo marcan las muestras pequeñas, y una estimación bien etiquetada compara los resultados con el límite de pérdida diaria de una empresa de fondeo.
Historial real de 1 minuto, cualquier fecha
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD y USDCAD desde 2003, NZDUSD desde 2005 y oro (XAUUSD) desde 2009, en UTC y actualizado cada mes.
Salta a cualquier fecha y hora; reproduce de 0,25× a 10×, pausa o retrocede, en M1, M5, M15, M30, H1, H4 o D1. El gráfico carga alrededor de la fecha que eliges y se amplía en ambas direcciones. Incluye indicadores (los osciladores en su propio panel), herramientas de dibujo, pantalla completa y seguimiento del precio. El modo ciego empieza en un punto aleatorio, oculta las fechas y solo te deja operar al cierre de vela, para que el sesgo retrospectivo quede fuera.
Preguntas frecuentes
Historial real de precios de 1 minuto en UTC: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD y USDCAD desde 2003, NZDUSD desde 2005 y oro (XAUUSD) desde 2009, actualizado cada mes. El gráfico funciona en M1, M5, M15, M30, H1, H4 y D1. No hay datos tick a tick, y los índices, las acciones y las criptomonedas no están en el replay.
Replay de gráficos, es decir, backtesting manual. Avanzas vela a vela con el futuro oculto y operas como lo harías en vivo. Fips no ejecuta estrategias programadas, expert advisors ni optimización de parámetros. La guía del blog «Cómo hacer backtesting de una estrategia» explica el método paso a paso.
Se procesa cada vela entre saltos, así que los stops, objetivos y órdenes pendientes nunca se saltan. Las velas que tocan el stop y el objetivo se resuelven con los datos de 1 minuto que contienen; el peor caso solo se asume si ambos ocurren en el mismo minuto. Se incluyen el spread (por sesión), la comisión por lote y el slippage en las salidas por stop. Ningún backtest coincide exactamente con el trading real: no hay datos tick a tick, y el spread y el slippage reales varían, así que lee los resultados como una estimación.
Activa el modo ciego: el replay empieza en un punto aleatorio, las fechas se ocultan y solo puedes operar al cierre de vela. Registra también los setups que descartas, para ver si solo elegiste los ganadores.
Esperanza neta en R con un intervalo del 95 % (y un aviso claro cuando la muestra es demasiado pequeña), tasa de acierto con intervalo de Wilson, profit factor, drawdown máximo, la racha de pérdidas más larga y una simulación de Monte Carlo sobre el orden de las operaciones con la mediana y el percentil 95 del drawdown y de la racha. Los desgloses por sesión, etiqueta y símbolo marcan las muestras pequeñas, y una estimación etiquetada compara los resultados con el límite de pérdida diaria de una empresa de fondeo.
Sí. Cada operación puede llevar una etiqueta de setup, la versión de la regla, notas, el motivo de salida y el MAE/MFE. Exporta las operaciones en CSV o JSON. Las sesiones se guardan en tu cuenta y se sincronizan entre tus dispositivos.
Sí, el backtesting está incluido en el plan gratuito. Fips está en beta privada: únete a la lista de espera y te enviaremos una invitación.
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Reproduce el mercado, cobra los costes reales y deja que las estadísticas digan si la muestra es suficiente. El backtesting está incluido en el plan gratuito. Fips está en beta privada: únete a la lista de espera para recibir una invitación.