Backtest Nasıl Yapılır: Adım Adım Manuel Yöntem

Backtest nasıl yapılır sorusunun kısa cevabı şudur: stratejinin kurallarını kesin bir dille yazarsınız, geçmiş fiyat verisini bir sonraki mumu görmeden mum mum oynatırsınız, kuralların ürettiği her işlemi maliyetleriyle birlikte kaydedersiniz ve sonuçları elinizdeki gerçek işlem sayısına göre değerlendirirsiniz. Manuel ya da diskresyoner işlem yapan bir trader için bu, kod yazmak değil; grafik tekrarı (chart replay) ve bir tablo demektir.

Çoğu backtest, stratejiyle hiç ilgisi olmayan nedenlerle başarısız olur: sonradan bilgiyle doldurulan muğlak kurallar, hesaba katılmayan maliyetler, kanıt sayılan otuz işlem, altı kötü işlemden sonra kesilen bir seans. Bunların her biri, canlı hesapta asla göremeyeceğiniz kadar iyi bir sonuç üretir.

Bu rehber EUR/USD, XAU/USD, NAS100 ve benzeri piyasalarda işlem yapan forex ve endeks CFD trader'ları için yazıldı; prop firm hesapları da buna dahildir. Yöntemi sırasıyla anlatıyor ve her rakamı adım adım hesaplıyor.

Bir backtest size neyi söyleyebilir, neyi söyleyemez?

Bir backtest tek bir soruyu cevaplar: bu kurallar, bu veri üzerinde, bu maliyetlerle birebir uygulanmış olsaydı işlemler nasıl görünürdü? Bir setup'ın R cinsinden pozitif beklenti (expectancy) üretip üretmediğini, drawdown'ların ve zarar serilerinin ne kadar derine indiğini ve sonucun tek bir seansa ya da tek bir aya bağlı olup olmadığını gösterir.

Avantajın (edge) devam edeceğini söyleyemez; bir döneme uydurulmuş bir strateji bir sonraki dönemde çökebilir. Kuralları baskı altında uygulayıp uygulayamayacağınızı da söyleyemez; bunu ileriye dönük test (forward test) ve canlı bir günlük ölçer. Manuel bir backtest de kendi önyargınızı azaltır ama ortadan kaldırmaz. Çıktıyı bir tahmin olarak değil, hata payı olan bir kanıt olarak okuyun.

Bir yabancının uygulayabileceği kuralları nasıl yazarsınız?

Bir kuralın testi şudur: elinde yalnızca sizin belgeniz ve grafik olan başka biri, sizinle aynı işlemleri alır mıydı? İki kişi setup'ların üçte birinde anlaşamıyorsa, test ettiğiniz şey bir strateji değil, o günkü ruh halinizdir.

Sabit bir şablon kullanın:

Strateji:        Londra kırılımı sonrası geri çekilme   Sürüm: 1.0
Piyasa / ZD:     EUR/USD, M15 giriş, H1 bağlam
Seans penceresi: Yalnızca 07:00-11:00 UTC
Bağlam filtresi: Alış için H1 kapanışı 50 EMA üzerinde (satış için altında)
Tetikleyici:     M15 kapanışının Asya aralığının tepesi ya da dibi dışında olması
Giriş:           Kırılan seviyeye limit emir, 4 mum geçerli
Stop:            Tetikleyici mumun uzak ucunun 2 pip ötesi
Çıkış:           Sabit 2R; ikisi de gelmezse 16:00 UTC'de kapat
Yönetim:         v1.0'da yok
Büyüklük:        İşlem başına bakiyenin %0.5'i
İşlem yok:       30 dk içinde yüksek etkili haber; günde en fazla 2 işlem

Her alan kapanmış bir mumda kontrol edilebilir olmalıdır: "güçlü momentum" bir kural değildir, "M15 gövdesinin önceki üç mumdan büyük olması" bir kuraldır.

Kurallarınıza sürüm numarası verin. Herhangi bir şeyi, stop tamponunu bile değiştirirseniz bu artık 1.1 sürümüdür; 1.0 altında alınan işlemler 1.1'in örneklemine sayılmaz. Sürümleri karıştırmak, bir backtest'in sessizce eğri uydurmaya (curve fitting) dönüşmesinin en yaygın yoludur.

Hile yapamayacağınız bir grafik tekrarını nasıl kurarsınız?

Manuel backtest'te birbirinden farklı iki önyargı vardır ve ikisi farklı çözümler ister.

Geriye dönük bakış önyargısı (hindsight bias) sizin kafanızdadır. Grafiği daha önce gördünüz ya da o dönemi hatırlıyorsunuz; bu yüzden işe yarayan setup apaçık, başarısız olan ise hiç geçerli değilmiş gibi görünür. Mart 2020'nin çok sert geçtiğini bilmeniz bile yeterlidir.

İleriye bakma önyargısı (look-ahead bias) veride ya da araçlardadır: karar anında henüz var olmayan bilgi. Örnekler: henüz kapanmamış bir H4 ya da günlük mum, bir salınımı mumlar sonra onaylayan fraktal ya da zigzag indikatörü, üst zaman dilimi verisini hatalı çeken bir script. TradingView'un Pine Script dilinde lookahead_on ile ve [1] kaydırması olmadan kullanılan request.security, geçmiş mumlarda gelecekteki değerleri döndürür.

Çözümler:

1. Rastgele başlangıç. Hatırladığınız dönemleri seçmek yerine başlangıç tarihlerini rastgele çekin; örneğin bir tarih aralığı üzerinde =RANDBETWEEN() ile.
2. Tarihleri gizleyin. Test sırasında tarih eksenine bakmayın ve canlı işlem yaptığınız dönemleri atlayın.
3. Yalnızca mum kapanışında karar verin. Bir mum ilerletin, sonra karar verin.
4. Atlanan setup'ları kaydedin. Kurallar her tetiklendiğinde ve siz pas geçtiğinizde bunu nedeniyle birlikte yazın. Atlanan setup'lar çoğunlukla kazanan ya da çoğunlukla kaybeden işlemler olacak idiyse, sizin takdiriniz de stratejinin bir parçasıdır ve onun da test edilmesi gerekir.
5. Aynı mumdaki belirsizliği önceden çözün. Bir mum hem stopa hem hedefe dokunuyorsa hangisinin önce geldiğini bilemezsiniz. Stopun önce geldiğini varsayın ya da alt zaman dilimine bakın; hangisini seçtiğinizi yazın.

Aracınızın sınırlarını bilin. TradingView yardım merkezi, Bar Replay'in 1 dakikalık grafikte ne kadar geriye gittiğini belgeliyor: Essential planda yaklaşık 6 ay, Plus'ta 1 yıl, Premium ve üstünde tüm geçmiş. Saniye bazlı tekrar Ağustos 2022'den başlıyor, tick tekrarı yalnızca en üst planda ve 7 günle sınırlı; Renko, Kagi ve benzeri grafik türleri desteklenmiyor. TradingView ayrıca tekrar sırasında verilen emirlerin gerçek zamanlı fiyatlardan dolduğunu belirtiyor; yani tekrar içindeki kâğıt üstü işlemler geçerli bir backtest kaydı değildir. Kendi kaydınızı tutun. Güncel ayrıntılar Bar Replay yardım sayfalarında yer alıyor.

Fips'in web uygulamasında geleceği gizleyen mum mum grafik tekrarı bulunur: bir mum ileri ya da geri gidebilir, 0.25× ile 10× arasında oynatabilir, belirli bir tarih ve saate atlayabilir ya da sağ tıklayıp herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Piyasa, limit ve stop emirleri grafikte pozisyon kutuları çizer, büyüklük lot ya da risk yüzdesiyle belirlenir ve SL ile TP aynı mumda dokunulmuşsa Fips stopun önce geldiğini varsayar. Başlangıcı rastgele seçmez; tarihi kendiniz çekin. Uygulama bekleme listesiyle erişilen özel beta aşamasındadır.

Backtest işlem kaydı neleri içermeli?

Yalnızca sonuçlardan oluşan bir kayıt bir skor tabelasıdır, test değildir. Aşağıdaki alanlar, kaydı sonradan denetlemenizi ve dilimlere ayırmanızı sağlar:

Haberleri gerçek bir takvime göre etiketleyin; ekonomik takvim, hangi yüksek etkili verilerin işlem pencerenize denk geldiğini gösterir. Strateji canlıya geçtiğinde nelerin kaydedileceği için trade günlüğüne ne yazılır yazısına bakın.

Spread, komisyon ve swap R'ye nasıl dahil edilir?

Maliyetler, çoğu backtest'in dışarıda bıraktığı satırdır ve kısa stoplarda her şeyi belirler. Her işlemin maliyetini kendi sütununda, R cinsinden yazın.

Çalışılmış örnek. Varsayımlar: EUR/USD, 1.00 lot, lot başına pip başına $10, 10 piplik stop, ortalama 1.2 pip spread ve lot başına $7 gidiş-dönüş komisyon.

1R               = 10 pip x $10     = $100
Spread           = 1.2 pip x $10    = $12
Komisyon         = $7 gidiş-dönüş
Toplam maliyet   = $12 + $7         = $19
İşlem başı mal.  = $19 / $100       = 0.19R

Lot büyüklüğü denklemden düşer: 0.10 lotta her rakam on kat küçülür ve maliyet yine 0.19R olur. Stop ise düşmez. Aynı maliyetler 5 piplik stopta 0.38R, 20 piplik stopta 0.095R, 30 piplik stopta 0.063R eder. Diğer semboller ve hesap para birimleri için pip başı değeri pip değeri hesaplama aracı verir.

Şimdi bunu uygulayın. İşlemlerin %40'ını +2R ile kazanan, geri kalanında −1R kaybeden bir stratejinin brüt beklentisi +0.20R'dir. Bu maliyetlerle 10 piplik stopta net beklenti +0.01R olur: fiilen hiçbir şey. Aynı R profiliyle 30 piplik stopta yaklaşık +0.14R hayatta kalır.

Kayda girmesi gereken üç maliyet daha var:

• Kayma (slippage). Hızlı piyasalarda, özellikle haberlerde, stoplar stop fiyatından daha kötü dolar. Veri açıklamalarına yakın stop olan işlemlere bir tahmin ekleyin.
• Swap. Günlük rollover'dan sonra taşınan pozisyonlar swap öder ya da alır. Çoğu FX sembolünde bir gece, genellikle çarşamba, hafta sonunu karşılamak için üç gün olarak hesaplanır; endeks ve metal CFD'lerinde bu farklı olabilir. Aracı kurumunuzun sembol özelliklerini kullanın.
• Spread açılması. Rollover saatinde ve haberler etrafında spread'ler ortalamanın birkaç katına çıkabilir. Girişleriniz bu anlarda yoğunlaşıyorsa daha geniş rakamı kullanın.

Backtest için kaç işlem gerekir?

Sihirli bir sayı yok. Pek çok rehber 30, 50 ya da 100 işlem der; dürüst cevap, avantajın sonuçlarınızın dağılımına göre ne kadar büyük olduğuna bağlıdır. Tablolar %95 güven aralıklarını gösteriyor: kazanma oranı için Wilson aralıkları, beklenti için normal yaklaşım.

Backtest işlemlerinizin %55'i kazandıysa:

30 işlemden sonra %55, açıkça kaybettiren bir stratejiden mükemmel bir stratejiye kadar her şeyle uyumludur.

Kazanma oranı avantajın kendisi değildir; aynı şeyi beklenti için de yapın. Yukarıdaki strateji için (kazananlar %40 ve +2R, kaybedenler −1R) beklenti +0.20R'dir ve tek bir işlemin standart sapması yaklaşık 1.47R'dir. %95 aralığı beklenti ± 1.96 × 1.47 ÷ √n şeklinde hesaplanır:

Alt sınırın sıfırın üzerine çıkması yaklaşık 207 işlem alıyor ve bu maliyetlerden önceki rakam. İşlemler birbirinden bağımsız değilse, örneğin setup'lar trendli haftalarda kümeleniyorsa, gerçek aralıklar daha geniştir. Daha küçük avantajlar çok daha fazla işlem ister: net +0.01R'de on binlerce.

Bir seansı kesmeden önce kaç işlem gerekir?

Sonuçları seansa, pariteye, haftanın gününe ya da setup'a göre dilimlemek faydalıdır ama her dilim küçük bir örneklemdir. Bazı rehberler Asya seansını altı kaybeden işlemden sonra bırakmayı önerir; bu, aşırı uydurmanın (overfitting) en saf hâlidir.

Yukarıdaki strateji için 12 işlemlik bir dilimde %95 bandı yaklaşık ±0.83R'dir. 12 işlemde −0.30R'de duran bir seans, istatistiksel olarak +0.50R'de duran bir seanstan ayırt edilemez. 50 işlemde bile bant hâlâ yaklaşık ±0.41R'dir.

Kuralı sonuçlara bakmadan önce koyun: dilim başına asgari bir sayı, örneğin 50 işlem; bunun altında hiçbir şey kesilmez. Bir dilim gerçekten kötü göründüğünde onu çıkarmak yeni bir kural sürümüdür ve iyileşmenin görmediğiniz veride de tutması gerekir.

Backtest sonuçlarını nasıl okursunuz?

Canlı hesapta kullandığınız metriklerin aynısını, R cinsinden ve maliyetlerden sonra hesaplayın: net beklenti, profit factor, kazanç/kayıp oranı (payoff ratio), R cinsinden maksimum drawdown, en uzun zarar serisi ve toparlanma faktörü (recovery factor). Trading performans metrikleri rehberi her formülü forex ve altın işlemleri üzerinde adım adım anlatıyor; bu yüzden burada tekrarlanmıyorlar.

Tek bir metrikten daha önemli olan üç alışkanlık var:

• Beklentiyi aralığıyla birlikte okuyun. "60 işlemde +0.18R", "açıkça negatif ile çok iyi arasında bir yerde" demektir.
• Yoğunlaşmayı kontrol edin. En iyi iki işlemi çıkarıp yeniden hesaplayın. Onlar olmadan kaybolan bir sonuç kırılgandır.
• Atlanan setup'ları alınanlarla karşılaştırın. Atlanan setup'lar daha iyi sonuç verdiyse filtreniz size para kaybettiriyordur.

Ne kadar uzun bir zarar serisi beklemelisiniz?

Sezginizin söylediğinden daha uzun, kârlı bir stratejide bile. Bağımsız işlemlerle yapılan bir simülasyon şu rakamları veriyor:

%40 kazanma oranlı bir stratejinin 200 backtest işleminde en kötü seri beş çıktıysa şanslıydınız. Pozisyon büyüklüğünüzü beşin en kötü senaryo olduğunu varsayarak belirlemeyin.

Zarar serisi ile drawdown farklı rakamlardır. Seri art arda gelen kayıpları sayar; drawdown ise kümülatif R'deki zirveden dibe düşüştür, arada küçük kazançlar da içerebilir ve genellikle daha büyüktür.

Bir tabloda Monte Carlo karıştırması nasıl yapılır?

Backtest'iniz işlemlerin yalnızca bir sıralamasıdır. Karıştırma, drawdown'un bu sıraya ne kadar bağlı olduğunu ölçer:

1. Her işlemin net R değerini A sütununa, =RAND() formülünü B sütununa yazın.
2. İki sütunu B'ye göre sıralayın. C'de kümülatif R'yi, D'de o ana kadarki zirveyi (=MAX(D1,C2)), E'de drawdown'u (=D2-C2) hesaplayın.
3. E'nin maksimumunu ve A'daki en uzun kayıp serisini not edin.
4. Bunu bir what-if veri tablosu ya da kısa bir script ile 1,000 kez ya da daha fazla tekrarlayın.
5. Doksan beşinci yüzdelik dilimi (P95) raporlayın: sıralamaların yalnızca 20'de 1'inin aştığı drawdown.

Kurgusal bir 200 işlemlik kayıtta, 80 kazanan +2R ve 120 kaybeden −1R ile, 100,000 kez karıştırıldığında medyan maksimum drawdown 12R, P95 ise 20R çıktı. En uzun zarar serisinin medyanı 9, P95'i 13 oldu. Planınızı 12R'ye göre değil, 20R'ye göre yapın.

Karıştırma, işlemlerin bağımsız olduğunu varsayar ve verinizde hiç bulunmayan bir piyasa rejimini icat edemez.

Örneklem dışı ve walk-forward testle aşırı uydurmadan nasıl kaçınırsınız?

Sonuçları gördükten sonra ayarladığınız her kural, verinizin bir kısmını tüketir. Bailey, Borwein, López de Prado ve Zhu 2014'te şunu gösterdi: beş yıllık günlük veriyle yaklaşık 45 bağımsız varyasyon denemek, hiçbirinin gerçek bir avantajı olmasa bile en az birinin örneklem içinde güçlü görünmesini beklemek için yeterlidir. Bir düzine stop tamponunu üç seans penceresiyle çarparsanız zaten 36 eder.

Keşfi doğrulamadan ayırın:

• Keşif. Keşfedin, ayarlayın ve 1.x sürümünde karar kılın.
• Dondurma. Kuralları yazın ve değiştirmeyi bırakın.
• Doğrulama. Hiç bakmadığınız daha sonraki bir veride bir kez test edin. Sonuç dağılıyorsa önceki sonuç büyük ölçüde uydurmaydı.
• Walk-forward. Bir pencerede keşfedin, bir sonrakinde doğrulayın, ikisini birlikte ileri kaydırın ve yalnızca birleştirilmiş doğrulama sonuçlarına göre karar verin.

Kaç varyasyon denediğinizi de raporlayın.

Backtest'iniz bir prop firmanın kurallarından sağ çıkıyor mu?

Pozitif beklenti bile bir challenge'ı geçemeyebilir, çünkü prop kuralları sonuca değil yola ceza keser. Serileri ve drawdown'ları, maliyetler dahil equity üzerinden ölçülen hesap limitlerine çevirin.

Örnek: FTMO Challenge 2-Step (Standard), $100,000. Equity, 00:00 CE(S)T bakiyesinden başlangıç sermayesinin %5'i ($5,000) çıkarılmış seviyenin ya da başlangıç sermayesi eksi %10'un ($10,000, statik) altına düşemez. FTMO Challenge 1-Step'te 00:00 CE(S)T bakiyesinden ölçülen %3'lük bir günlük kayıp limiti vardır. Bu rakamlar 26 Eylül 2026'da FTMO'nun resmî kurallarıyla karşılaştırılarak doğrulandı; firmanın sayfasından teyit edin ve diğer firmaları prop firma kuralları sayfasında karşılaştırın.

%40 kazanma oranlı strateji sıfır maliyetle 200 işlem boyunca simüle edildiğinde, kümülatif kayıplar başlangıçtan itibaren koşuların yaklaşık %14'ünde 10R'ye, yaklaşık %2'sinde 20R'ye ulaştı. %1 riskte bu, kârlı bir stratejiyle kabaca her yedi challenge'dan birinde statik maksimum kayıp ihlali demektir. Maliyetler iki rakamı da ciddi biçimde yukarı iter. FTMO Challenge 1-Step'te %1 riskle günde üç işlem yapıldığında günlerin yaklaşık %22'sinde üçü de kaybeder; dolayısıyla birkaç hafta içinde bir günlük ihlal çok olasıdır.

Pozisyon büyüklüğünü ortalama drawdown'a göre değil, P95 drawdown'a göre belirleyin. Lot hesaplayıcı risk yüzdesini ve stopu lota çevirir; prop firma günlük drawdown yazısı da her firmanın günlük tabanı nasıl belirlediğini anlatır.

MT5 Strateji Test Cihazı nasıl kullanılır?

MT5 Strateji Test Cihazı (Strategy Tester) kodlanmış stratejileri, yani Expert Advisor'ları çalıştırır; bu yüzden kurala dayalı sistemlere uygundur ve test modu sonuçları çoğu kişinin beklediğinden fazla değiştirir. MetaQuotes'un kendi modlar karşılaştırması, tek bir EA'yı 2016'nın ilk yarısında EUR/USD H1 üzerinde çalıştırdı:

MetaTrader 5'in tick üretimiyle ilgili yardım sayfası nedenini açıklıyor: üretilen modlar tick'leri mumlardan ve her M1 mumu için sabit bir spread ile oluşturur; gerçek tick modu ise değişken spread'li kayıtlı tick'leri kullanır.

• Dar stoplar için "Every tick based on real ticks" modunu kullanın ve gerçek tick'lerin yüklendiğini teyit etmek için Journal sekmesini okuyun. MQL5'teki bir topluluk makalesi, "History Quality 100%" ifadesinin tek başına bunu kanıtlamadığını belirtiyor.
• Forward seçeneğini kullanın. Dönemin 1/2, 1/3, 1/4'ünü ya da özel bir payını örneklem dışı veri olarak ayırır; ayrılan kısım her zaman en yeni bölümdür.
• Rastgele gecikmeyi açın. MetaTrader 5 yardımı bunu %90 olasılıkla 0 ile 8 saniye, %10 olasılıkla 9 ile 18 saniye arası olarak tanımlıyor; gerçek emir iletiminin kaba bir yerine geçer.

Backtest'ten ileriye dönük teste, oradan canlıya nasıl geçilir?

Geçen bir backtest, büyümek için değil, test etmeye devam etmek için bir nedendir.

1. İleriye dönük test. Dondurulmuş kuralları demo hesapta, gerçek zamanlı olarak, sabit sayıda işlem boyunca uygulayın. Bu, tekrarın ölçemediği şeyi sınar: setup'ları canlıda görüp alıp almadığınızı.
2. Küçük canlı. Aynı kuralları gerçek parayla, düşürülmüş riskle uygulayın; örneğin planladığınız büyüklüğün dörtte biriyle.
3. Aralıkla karşılaştırın. Canlı beklentinin backtest aralığının içinde kalıp kalmadığını ve emir iletim maliyetlerinin varsayımlarınızla örtüşüp örtüşmediğini sorun.

Backtest, ileriye dönük test ve canlı işlemleri Trade Günlüğü (trading journal) içinde ayrı tutun ya da açıkça etiketleyin; böylece aradaki fark görünür kalır. Fips'in tekrar oturumları net sonuç, kazanma oranı, profit factor, maksimum drawdown, beklenti, ortalama R ve bir equity eğrisi raporlar. Maliyetleri modellemezler; karşılaştırmadan önce maliyet sütununuzu düşün.

Backtest kontrol listesi

Sıkça sorulan sorular

Kaç işlemlik backtest yapmalıyım?

Maliyetlerden sonraki beklenti aralığının sıfırı dışarıda bırakmasına yetecek kadar. Örnekteki gibi +0.20R'lik bir strateji için bu yaklaşık 200 işlemdir; daha küçük avantajlar çok daha fazlasını ister. Otuz işlem bir örneklemi tarif eder ama bir avantajı doğrulamaz.

Manuel backtest doğru sonuç verir mi?

Önyargıları kontrol altında tutar ve maliyetleri R cinsinden dahil ederseniz faydalıdır. Kodlanmış bir test kadar temiz olmaz, çünkü piyasaların kabaca ne yaptığını hâlâ bilirsiniz; ileriye dönük test bu açığın bir kısmını kapatır.

TradingView'da backtest yapılabilir mi?

Evet, Bar Replay ile ve planınızın izin verdiği geçmiş kadar. TradingView tekrar emirlerinin gerçek zamanlı fiyatlardan dolduğunu belirtiyor; bu yüzden tekrar işlemlerini kendi kaydınızda tutun.

İyi bir backtest sonucu nedir?

Evrensel bir eşik yoktur. İşe yarar bir sonuç; maliyetlerden sonra pozitif beklenti ve sıfırın üzerinde bir aralık, hesap kurallarınızın kaldırabileceği bir P95 drawdown ve örneklem dışında da benzer bir davranış gösterir.

Backtest ile ileriye dönük test arasındaki fark nedir?

Backtest kuralları geçmiş veriye uygular. İleriye dönük test ise dondurulmuş kuralları gerçek zamanlı olarak demo hesapta ya da küçük canlı büyüklükte uygular ve iki şeyi sorar: kuralları uygulayabiliyor musunuz ve avantaj görülmemiş veride de devam ediyor mu.