Il CFD sull'S&P 500 è il più tranquillo tra i contratti sugli indici statunitensi: su quasi tutti i broker un lotto vale $1 per punto indice, e l'indice copre tipicamente 40–80 punti in una sessione. È l'indice su cui gli stop stretti sono più difendibili — ed è anche quello su cui i trader sovradimensionano più spesso, perché i movimenti sembrano piccoli. Questo calcolatore lotti restituisce la dimensione del lotto per il tuo saldo, il tuo rischio e il tuo stop in punti.
Dati del contratto CFD SPX500 (US500)
| Voce | Valore |
|---|---|
| Lotto standard | 1 contratto, $1 per punto indice su quasi tutti i broker (alcuni usano $10 o $50) |
| Micro lotto (0.01) | $0.01 per punto |
| Movimento di 1 punto, 1 lotto | $1 |
| Movimento di 50 punti, 1 lotto | $50 |
| Spread tipico | 0.3–1.0 punti durante le ore statunitensi; più largo overnight |
| Range giornaliero tipico | circa 40–80 punti; oltre 120 nei giorni di Fed e CPI |
| Ore più liquide | Sessione cash statunitense, 13:30–20:00 UTC |
Il calcolatore tratta un "pip" come un punto indice a $1 per lotto. Se il contratto del tuo broker paga $10 o $50 per punto, dividi il risultato di conseguenza. L'equivalente sui futures E-mini (ES) vale $50 per punto; il micro (MES) vale $5.
La formula del calcolo lotto per SPX500
Dimensione del lotto = (Saldo del conto × Rischio %) ÷ (Stop in punti × $1)Esempio 1 — conto da $10,000 con rischio 1%, stop di 25 punti:
- Importo a rischio: $100
- Perdita per lotto: $25
- Dimensione del lotto: 4.00 lotti
Esempio 2 — conto da $5,000 con rischio 1%, stop di 40 punti:
- Importo a rischio: $50
- Dimensione del lotto: 1.25 lotti
Esempio 3 — conto prop firm da $100,000 con rischio 0.5%, stop di 30 punti:
- Importo a rischio: $500
- Dimensione del lotto: 16.67 lotti
Riferimento rapido: dimensione del lotto SPX500 con rischio all'1%
| Conto | Stop 15 punti | Stop 25 punti | Stop 40 punti | Stop 80 punti |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 0.67 | 0.40 | 0.25 | 0.13 |
| $5,000 | 3.33 | 2.00 | 1.25 | 0.63 |
| $10,000 | 6.67 | 4.00 | 2.50 | 1.25 |
| $50,000 | 33.33 | 20.00 | 12.50 | 6.25 |
| $100,000 | 66.67 | 40.00 | 25.00 | 12.50 |
Dimezza per un rischio dello 0.5%; raddoppia per il 2%.
Che cosa rende diverso SPX500
- Volatilità più bassa, conteggi di lotti più alti. Poiché un punto vale $1 e il range è piccolo, le dimensioni dei lotti sembrano grandi. Una posizione da 4 lotti è solo $100 di rischio con uno stop di 25 punti — ma gli stessi 4 lotti su NAS100 con uno stop di 100 punti valgono $400. Non trasportare il conteggio dei lotti da un indice all'altro.
- Il range si comprime e si espande con il VIX. In un regime di VIX basso l'indice si muove di 30 punti al giorno e uno stop di 15 punti funziona; in un regime di VIX alto ne muove 100 e lo stesso stop è rumore. Uno stop basato sull'ATR si adatta.
- L'apertura e l'ultima ora sono le finestre volatili. Metà sessione è spesso piatta. Gli stop tarati sull'apertura sono sovradimensionati per le 16:00 UTC, e viceversa.
- I giorni di Fed sono uno strumento diverso. La decisione delle 18:00 UTC e la conferenza stampa che segue producono le sessioni più ampie dell'anno. Uno stop di 25 punti attraverso il comunicato è un testa o croce.
- Tutto è correlato a lui. NAS100, US30, Bitcoin nelle ore statunitensi e AUD/USD si muovono tutti con l'S&P nelle giornate risk. Conta l'esposizione complessiva.
Errori comuni nel calcolo del lotto su SPX500
- Riciclare le dimensioni del lotto di NAS100 su questo indice. Sono due o tre volte troppo grandi a parità di rischio in dollari con gli stop più stretti dell'S&P.
- Moltiplicatore di contratto sbagliato. Un contratto da $50 per punto vale cinquanta volte il rischio che questa pagina presuppone. Controlla le specifiche.
- Stop sotto i 10 punti. Stanno dentro il range dello spread nelle ore di news e dentro una singola candela a 5 minuti quasi tutti i giorni.
- Dimensionare in apertura con uno stop da metà sessione. I primi 30 minuti hanno bisogno di spazio.
- Ignorare il rollover dei futures. I CFD che replicano ES rollano ogni trimestre con un aggiustamento di prezzo che può far scattare uno stop troppo vicino.
Monitora le tue operazioni SPX500 in Fips
Il Diario di Trading gratuito di Fips registra ogni operazione sull'indice con il risultato in punti, il multiplo R e l'ora del giorno, il che rende facile capire se le tue operazioni di metà sessione stanno erodendo i risultati dell'ora di apertura. Collega un conto MT4, MT5 o cTrader e le operazioni vengono importate in automatico. Testa in backtesting un setup sull'S&P attraverso periodi di VIX alto e basso prima di dimensionarlo in reale, e usa il Calendario Economico per le date di Fed e CPI.
Domande frequenti
Quanto vale 1 punto su SPX500?
$1 per lotto sulla maggior parte dei broker CFD. Alcuni contratti pagano $10 o $50 per punto; il future E-mini paga $50 e il micro paga $5.
Che dimensione del lotto dovrei usare su un conto SPX500 da $10,000?
Con rischio all'1% e uno stop di 25 punti ottieni 4 lotti. Con uno stop di 40 punti ottieni 2.5 lotti. Con uno stop di 80 punti ottieni 1.25 lotti.
Qual è uno stop loss ragionevole sull'S&P 500?
I setup intraday usano comunemente 15–40 punti, quelli a 4 ore 50–100, quelli daily 120–250. Allargalo nei giorni di Fed e CPI oppure resta flat.
SPX500 è lo stesso di US500 o SP500?
Sì: sono ticker diversi per lo stesso CFD sull'S&P 500 sottostante. Il valore del punto può cambiare da broker a broker, quindi controlla le specifiche prima di dimensionare.