El CFD sobre el S&P 500 es el más tranquilo de los contratos de índices estadounidenses: un lote se mueve $1 por punto de índice en la mayoría de los brókeres, y el índice suele recorrer entre 40–80 puntos en una sesión. Eso lo convierte en el índice donde los stops ajustados son más defendibles, y también en aquel donde más a menudo se sobredimensiona porque los movimientos parecen pequeños. Esta calculadora de lotes te devuelve el lotaje para tu saldo, tu riesgo y tu stop en puntos.
Datos del contrato del CFD sobre SPX500 (US500)
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Lote estándar | 1 contrato, $1 por punto de índice en la mayoría de los brókeres (algunos usan $10 o $50) |
| Micro lote (0.01) | $0.01 por punto |
| Movimiento de 1 punto, 1 lote | $1 |
| Movimiento de 50 puntos, 1 lote | $50 |
| Spread habitual | 0.3–1.0 punto en horario estadounidense; más amplio de noche |
| Rango diario habitual | en torno a 40–80 puntos; más de 120 en días de Fed y de IPC |
| Horas de mayor liquidez | sesión de contado de EE. UU., 13:30–20:00 UTC |
La calculadora trata un "pip" como un punto de índice a $1 por lote. Si el contrato de tu bróker paga $10 o $50 por punto, divide el resultado en consecuencia. El futuro E-mini equivalente (ES) paga $50 por punto; el micro (MES), $5.
La fórmula del tamaño de lote para SPX500
Tamaño de lote = (Saldo de la cuenta × % de riesgo) ÷ (Stop en puntos × $1)Ejemplo 1 — cuenta de $10,000 con 1% de riesgo y stop de 25 puntos:
- Importe en riesgo: $100
- Pérdida por lote: $25
- Tamaño de lote: 4.00 lotes
Ejemplo 2 — cuenta de $5,000 con 1% de riesgo y stop de 40 puntos:
- Importe en riesgo: $50
- Tamaño de lote: 1.25 lotes
Ejemplo 3 — cuenta prop firm de $100,000 con 0.5% de riesgo y stop de 30 puntos:
- Importe en riesgo: $500
- Tamaño de lote: 16.67 lotes
Referencia rápida: lotaje de SPX500 con 1% de riesgo
| Cuenta | Stop 15 puntos | Stop 25 puntos | Stop 40 puntos | Stop 80 puntos |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 0.67 | 0.40 | 0.25 | 0.13 |
| $5,000 | 3.33 | 2.00 | 1.25 | 0.63 |
| $10,000 | 6.67 | 4.00 | 2.50 | 1.25 |
| $50,000 | 33.33 | 20.00 | 12.50 | 6.25 |
| $100,000 | 66.67 | 40.00 | 25.00 | 12.50 |
Divide entre dos para un riesgo del 0.5%; multiplica por dos para un 2%.
Qué hace diferente al SPX500
- Menos volatilidad, más lotes. Como un punto son $1 y el rango es pequeño, los tamaños de lote parecen grandes. Una posición de 4 lotes son solo $100 de riesgo con un stop de 25 puntos, pero esos mismos 4 lotes en NAS100 con un stop de 100 puntos son $400. No traslades el número de lotes de un índice a otro.
- El rango se comprime y se expande con el VIX. En un régimen de VIX bajo el índice se mueve 30 puntos al día y un stop de 15 puntos funciona; en un régimen de VIX alto se mueve 100 y ese mismo stop es ruido. Un stop basado en ATR se adapta.
- La apertura y la última hora son las ventanas volátiles. La media sesión suele ser plana. Los stops pensados para la apertura están sobredimensionados a las 16:00 UTC, y al revés.
- Los días de Fed son otro instrumento. La decisión de las 18:00 UTC y la rueda de prensa posterior producen las mayores sesiones del año. Un stop de 25 puntos durante el comunicado es cara o cruz.
- Todo correlaciona con él. NAS100, US30, el Bitcoin en horario estadounidense y AUD/USD se mueven con el S&P en los días de riesgo. Cuenta la exposición combinada.
Errores frecuentes de lotaje en SPX500
- Reutilizar los tamaños de lote del NAS100 sin ajustarlos. Son de dos a tres veces demasiado grandes para el mismo riesgo en dólares con los stops más ajustados del S&P.
- Multiplicador de contrato equivocado. Un contrato de $50 por punto es cincuenta veces el riesgo que asume esta página. Consulta la especificación.
- Stops por debajo de 10 puntos. Quedan dentro del rango del spread en horas de noticias y dentro de una sola vela de 5 minutos en la mayoría de las jornadas.
- Dimensionar en la apertura con un stop de media sesión. Los primeros 30 minutos necesitan margen.
- Ignorar el rollover de futuros. Los CFD que siguen al ES hacen rollover cada trimestre con un ajuste de precio que puede activar un stop cercano.
Sigue tus operaciones de SPX500 en Fips
El diario de trading gratuito de Fips registra cada operación de índices con su resultado en puntos, su múltiplo de R y su hora del día, lo que facilita ver si tus operaciones de media sesión están lastrando tus resultados de la hora de apertura. Las cuentas de MT4 y MT5 se sincronizan solas con la contraseña de inversor de solo lectura o con el conector de Fips instalado en tu ordenador; las conexiones de solo lectura por API para cTrader, Interactive Brokers y los grandes exchanges de cripto llegarán pronto, y las demás plataformas entran por importación CSV (vuelve a subirla para mantenerla al día) o a mano. Haz backtesting de un setup del S&P en periodos de VIX alto y bajo antes de dimensionarlo en real, y usa el calendario económico para las fechas de la Fed y del IPC.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 punto en SPX500?
$1 por lote en la mayoría de los brókeres de CFD. Algunos contratos pagan $10 o $50 por punto; el futuro E-mini paga $50 y el micro paga $5.
¿Qué tamaño de lote debo usar en una cuenta de SPX500 de $10,000?
Con 1% de riesgo y un stop de 25 puntos, 4 lotes. Con un stop de 40 puntos, 2.5 lotes. Con un stop de 80 puntos, 1.25 lotes.
¿Cuál es un stop loss razonable en el S&P 500?
Los setups intradía suelen usar entre 15–40 puntos, los de 4 horas entre 50–100, y los diarios entre 120–250. Amplíalo en días de Fed y de IPC o quédate fuera.
¿SPX500 es lo mismo que US500 o SP500?
Sí: distintos tickers para el mismo CFD sobre el S&P 500 de referencia. El valor del punto puede variar según el bróker, así que consulta la especificación antes de dimensionar.